Как пользоваться индикатором Moving Average?
Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.
Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!
Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.
Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов, которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.
Существуют несколько видов скользящих средних:
Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.
Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:
Скользящая средняя на дневном графике валютной пары EURUSD
Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговли на форекс MetaTrader.
Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.
Добавление на график индикатора Moving Average
Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.
Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.
Правило подбора периода скользящей средней
Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической линии поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.
Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.
Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.
Период скользящей средней
И смотрите результат.
Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления, как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.
Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными.
Длинная скользящая средняя
В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими.
Короткая скользящая средняя
Стратегии торговли по скользящим средним
Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.
В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.
Пересечение скользящей средней с ценой
Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…
Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.
выход из позиции по фигуре двойная вершина
Мы не стали ждать пересечения скользящей средней. Выход из покупки и вход в продажу произошел на пробое поддержки фигуры «двойная вершина». Эта точка получилась выгоднее, чем на пересечении со скользящей средней. Фигуры часто можно использовать, как фильтр, при торговле по скользящим средним. Сделки будут наиболее эффективными.
Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.
Перейдем к следующей популярной стратегии.
Пересечение скользящих средних
Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.
Стратегия на пересечение скользящих средних
Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.
Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.
Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки, а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки.
Торговля по длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:
В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.
Скользящая средняя с уровнями
Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.
Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.
Добавление уровней скользящей средней
Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.
Стратегия торговли по уровням скользящей средней
Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.
Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA
В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15
Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60
Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.
Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних
Заключение
Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии 🙂
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ
Метод скользящей средней
Определение превалирующей тенденции на рынках — первостепенная задача для любого трейдера и инвестора. Точно определив её, участник значительно повышает вероятность успеха в действиях на бирже. На сегодняшний день существует несколько способов определения направления рынка: оценка фундаментальных факторов, графический и технический анализ. Наиболее зарекомендовавшим себя инструментом теханализа, используемым практически всеми участниками рынка и проверенным временем, является метод скользящей средней, или метод сглаживания временных рядов.
Общие понятия
Метод скользящей средней (Moving Average-MA) по сей день остаётся наиболее популярным инструментом технического анализа. Свою известность он приобрёл благодаря лёгкости построения, вычисления и интерпретации результатов. Суть метода — в вычислении усреднённых данных за определённый промежуток времени. К примеру, нужно найти среднюю цену закрытия биржевого актива за последние пять дней. Для этого необходимо сложить цены закрытия каждого дня в указанном промежутке и поделить на пять (количество дней). В момент окончания торгов шестого дня его цена закрытия добавляется к сумме при одновременном исключении значений первого дня, полученный результат вновь делится на пять. При схематичном представлении индикатор как бы скользит по графику актива. Направление движения указывает на превалирующую тенденцию. Поступательное повышение значений говорит о росте рынка, нисходящее — о его падении.
Виды скользящих средних
Simple Moving Average (SMA)
Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.
Weighted Moving Average (WMA)
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).
Exponential Moving Average (EMA)
Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA. Формула выглядит следующим образом:
EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где
К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.
EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.
Правила применения
Направление скользящей средней
Главное правило применения метода — отслеживать общее направление скользящей средней: именно оно указывает на доминирующую тенденцию на рынке. Стоит заключать сделки лишь в направлении этого движения. Такое простое правило делает метод скользящей средней удобным инструментом для краткосрочного прогнозирования.
Универсальным инструментом практически на всех рынках является простая скользящая (SMA) средняя с 200-дневным периодом усреднения. Более долгосрочная скользящая средняя позволит разглядеть глобальный подъём или падение актива, избежать краткосрочных колебаний или незначительной консолидации курса. Как правило, короткие скользящие средние позволяют более активно реагировать на движения цены и предназначены для поиска краткосрочных тенденций. При анализе графика цены на дневном или ещё более коротком интервале многие трейдеры применяют «быстрые» EMA с различными периодами усреднения (5, 7, 13, 21, 50).
Пересечение скользящей средней графиком цены
Комбинации нескольких скользящих средних
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
На пересечении скользящих средних в торговле встречается множество комбинаций. Все они были найдены и просчитаны на основании рыночных циклов и рабочих дней. Наиболее популярные комбинации: пересечение EMA 3 и EMA 5, EMA 5 и EMA 13, EMA 13 и EMA 21.
Метод скользящей средней по сей день является универсальным способом определения тенденции на рынке активов. Простота использования и однозначная интерпретация результата позволяют инвестору с высокой долей вероятности определить господствующую тенденцию. Это минимизирует риск заключения невыгодных сделок. Использование метода как самостоятельного инструмента при принятии решения о сделке спорно, так как все возможные удачные комбинации пересечения скользящих средних или средней и цены актива подвержены цикличности и порой дают ложные или неоднозначные сигналы.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Как использовать индикатор Moving Average?
Скользящая средняя (Moving Average – англ.) – это технический индикатор широко используемый в биржевом трейдинге.
В целом, индикаторы технического призваны помогать трейдерам в оценке рыночной ситуации и принятии соответствующих торговых решений. По сути, индикаторы – это математические методы фильтрации, в основе которых лежат формулы.
С помощью многочисленных индикаторов и их комбинаций трейдеры:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое индикатор Moving Average?
Возможно, скользящая средняя – это самый простой метод, чтобы определить направление тренда. Этот индикатор технического анализа, упрощенно говоря, складывает все цены за предыдущие периоды и делит их на количество периодов.
Получается линия средних цен, которая:
Чаще всего используют три типа средних:
Пример индикатора
На график мы добавили красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Длина всех индикаторов – 11 периодов.
Есть и другие типы скользящих средних, но в торговых платформах их используют реже. Чаще всего трейдеры и аналитики используют SMA. Джон Мэрфи приводит исследование группы Мерил Линч, согласно которому простая скользящая средняя эффективнее отражала динамику цен на 10 изученных рынках из 13. Но читателю стоит учитывать, что это исследование проводили в 1980-х годах.
Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам – максимуму, минимуму, открытию или закрытию. Некоторые трейдеры считают, что целесообразнее использовать не цены закрытия, а средние цены за выбранный период.
В ATAS график скользящей средней еще можно построить по индикаторам, например, по объему или ATR. Для этого надо в качестве источника данных выбрать желаемый индикатор.
Добавить индикатор в ATAS можно из верхнего меню или по клику правой кнопки мыши.
Индикатор moving average – это простейший трендовый индикатор. По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения.
Как настроить moving average?
В книгах по техническому анализу предлагают использовать следующие настройки МА для различных торговых ситуаций.
| Тренд | Длина скользящей средней |
| Очень короткий | 5-13 |
| Короткий | 14-25 |
| Средне-короткий | 26-49 |
| Средний | 50-100 |
| Длинный | 100-200 |
Скользящие средние тесно связаны с циклами. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней – это примерно календарный месяц. Более крупный цикл в два раза длиннее, чем 22-дневный, а более мелкий – в 2 раза короче. Именно отсюда появились популярные периоды скользящих средних – 22, 11, 5.
Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю.
В общем случае аналитики предлагают применять следующую формулу для расчета идеальной скользящей средней – (Длина цикла +1)/2.
Скользящую среднюю используют, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления по изгибам.
Пример скользящей средней
Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Мы используем SMA с периодом 5. Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем.
Мы построили черные уровни по точкам 1, 2 и 3 – это локальные минимумы и максимумы дня по мере их появления.
Красные уровни отмечают “внутренние” изгибы. Этих уровней много, и они не все могут быть значимыми. Посмотрим, как цена взаимодействовала с уровнями, построенными по изгибам скользящей средней.
Недостатки скользящей средней
Примеры торговых стратегий по индикатору Moving Averages
Первый и самый распространенный вариант – открывать сделки при пересечении графика цены и индикатора. Пример – на 5-минутном графике акций Alibaba Group, мы используем SMA с периодом 22.
Несмотря на то, что мы использовали достаточно длинную SMA, есть ложные сигналы.
Второй вариант – открывать сделки по пересечению короткой и длинной скользящих средних. В этом случае по более длинной средней определяют тенденцию, а с помощью короткой выбирают момент входа в сделку. Пример на 5-минутном графике акций Alibaba Group. На графике – две простые скользящие средние: красная линия – МА с периодом 5, синяя линия – МА с периодом 10.
Точки входа практически совпадают с точками входа из предыдущего примера. И здесь тоже есть ложные сигналы. Пересечения двух скользящих средних иногда называют “мертвым и золотым крестами”.
В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры – например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются.
Третий вариант – открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов.
Резюме
Скользящие средние – очень известный индикатор. Но если какой-то инструмент используют многие трейдеры, то конкурентное преимущество и потенциальная прибыль уменьшаются. Кроме того, Moving Average плохо работает во флете.
Стоит ли использовать индикатор МА в своих сделках, и каким образом – ответственность за это решение каждый должен принять сам. Мы лишь приведем пару скринов тестирования стратегий торговли по скользящим средним.
Это – результат тестирования стратегии торговли по следующим правилам:
Картинка показывает динамику капитала при использовании этой стратегии на рынке BTCUSD, часовой таймфрейм. Как видите, было совершено больше 700 сделок, а профит-фактор – около 1. То есть, теоретически вероятность близка к 50%. На практике – был бы убыток за счет комиссий и проскальзываний.
А это – результат тестирования еще одной стратегии торговли по следующим правилам:
Тот же рынок BTCUSD, тот же таймфрейм 1H. Результат уже лучше, так как профит-фактор подрос до 1.2. Но не факт, что выгода от использования этой стратегии будет нивелирована комиссиями и проскальзываниями на реальном рынке.
