Принцип Работы Индикатора MACD
Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, индикатор Дивергенции Конвергенции Скользящей Средней отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые подают сигналы на основе прошлых или текущий ценовых колебаний). MACD может быть полезен для измерения импульса рынка и возможных ценовых трендов и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.
Как работает MACD
Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.
Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе различий между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией.
Поэтому индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:
Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних.
Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно EMA с 9 периодами). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения потенциальных разворотов или точек входа и выхода.
Гистограмма (3): графическое представление расхождения и сходимости линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе различий между двумя линиями.
Линия MACD
В целом, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как в 12 периодов (быстрее) так и в 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен с учетом различных торговых стратегий.
Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении центральной линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и как таковая, предоставляет дополнительную информацию о своих предыдущих движениях.
И хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно рассматриваются как сигналы разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии).
Гистограмма MACD
Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют ничего общего с торговым объемом актива.
Настройки MACD
Стоит отметить, что из-за высокой волатильности криптовалютных рынков, повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.
Как читать MACD
Как следует из названия, индикатор дивергенции и конвергенции скользящих средних отслеживает взаимосвязи между скользящими средними, и корреляция между двумя линиями, может быть описана как сходящаяся и расходящаяся.
Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекается выше или ниже центральной линии (пересечения центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечения сигнальной линии).
Помните, что пересечение как центральной линии, так и сигнальной линии может происходить многократно, создавая много ложных и хитрых сигналов, особенно в отношении неустойчивых активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD.
Пересечение центральной линии
Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительную или отрицательную область. Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода).
Хотя сигнальные пересечение могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они расположены на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже центральной линии (отрицательно), рыночные условия все еще могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими. При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции).
MACD и расхождение цен
Наряду с пересечением осевой линии и сигнальной линии MACD могут также обеспечить понимание различий между графиком MACD и ценовой активностью актива.
Например, если ценовая активность криптовалюты показывает более высокий максимум, в то время как MACD создает более низкий, скорее всего будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что несмотря на повышение цены, импульс роста (давление покупки) не такой сильный, как был, медвежьи дивергенции обычно интерпретируются как возможности продажи, поскольку они, как правило, предшествуют разворотам цены.
Напротив, если линия MACD формирует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьей дивергенцией, предполагая, что несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи дивергенции, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочное дно (от нисходящего тренда до восходящего тренда).
Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция
Содержание статьи
Что такое MACD
Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.
Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.
Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.
Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.
Настройки индикатора MACD
Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).
Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).
Параметры индикатора MACD на графике
Конвергенция и дивергенция
Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.
Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).
Виды дивергенций и конвергенций
Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.
Классическая дивергенция
Классическая конвергенция
Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.
Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.
Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.
Как торговать по индикатору MACD?
Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.
Пересечение сигнальной линии гистограммы
Торговля с помощью расхождений
Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.
Индикатор Bollinger Bands и MACD
Индикатор Bollinger Bands и MACD
Дивергенция и конвергенция по тренду
Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.
Паттерн «Голова и плечи» на MACD
Голова и плечи и MACD
Построение линий тренда
Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.
Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.
Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»
Заключение
Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.
Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. «Грааль» для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Математический анализ. MACD. Часть первая
Джеральд Аппель, основатель компании Signalert Corporation, а также автор многочисленных книг и статей, посвящённых стратегиям инвестирования, представил широкой публике свой индикатор на основе скользящих средних — MACD.
Moving Averages Convergence-Divergence, или сокращённо MACD, — один из распространённых индикаторов, построенных на разности двух экспоненциально сглаженных средних (EMA).
MACD, в отличие от ценового осциллятора, представлен не одной, а тремя линиями.
Линия 1 = EMA12 — EMA26
Линия 2 = SMA9 (EMA12 — EMA26)
Линия 3 = Линия 1 — Линия 2 — гистограмма
Указанные параметры являются классическими, но никто не запрещает их изменять.
Рассмотрим первые две линии.
Основная линия (красного цвета) у MACD и ценового осциллятора идентичны, так как формулы построения одинаковые. Поэтому принципы использования основной линии у MACD такие же, как и у ценового осциллятора.
Джеральд Аппель пошёл дальше в создании своего индикатора, способного определить начало и конец движения, добавив в него сигнальную линию (на рисунке — пунктир синего цвета). Пересечение основной и сигнальной линий указывает на момент смены тренда.
В данном случае подразумевается два типа трендов — вверх и вниз.
Когда сигнальная линия оказывается выше основной, это соответствует окончанию роста и началу падения. Когда же, наоборот, сигнальная линия оказывается ниже основной, это означает конец нисходящего движения и начало бычьего периода. На рисунке между цифрами 1 и 2, обозначающими моменты пересечения, наблюдается падающий тренд. В сравнении с периодом тренда, определяемого по пересечению основной линии нулевого уровня, этот участок более тонко показывает начало и окончание движения. Взгляните на правый край графика — положение линий соответствует медвежьему тренду, а момент продажи мог быть в точке 3.
Столь высокая динамичность сигналов позволяет совершать существенно большее количество сделок. Однако не стоит обольщаться, существуют периоды, когда пересечение двух линий даёт ложные сигналы. На рисунке есть такой участок между цифрами 2 и 3. Найдите там пересечения для продажи и покупок.
Поскольку сигналом к смене трендов служит пересечение основной и сигнальной линий, неплохо было бы понимать, когда пересечение действительно произошло, а когда — нет. Для этого Аппель ввёл третью линию, показывающую разницу между ними. На графиках она обозначается в виде столбиков и называется гистограммой. Каждый из таких столбиков может быть выше или ниже нулевого уровня.
Если основная линия выше сигнальной, то гистограмма будет выше нуля, это соответствует растущему тренду. Когда, наоборот, гистограмма отрицательная, это соответствует нисходящему тренду.
Сближение быстрой и медленной линий MACD соответствует стремлению гистограммы к нулю. Это период ослабления тренда, что может служить признаком его окончания.
В программе QUIK построение MACD и MACD-гистограммы по умолчанию производится в отдельных областях, что позволяет нагляднее определить момент пересечения линий.
Описанный ниже порядок действий является принципом использования индикатора, а не готовой торговой системой!
Сигналы пересечения линий усиливаются, если затем происходит их движение в сторону нулевого уровня и его пробой.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Индикатор схождения/расхождения показателя среднего движения курса
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — это трендовый индикатор, придуманный финансистом из Нью-Йорка Джеральдом Апелем. MACD показывает не только усредненный консенсус масс, но и отражает согласованность долгосрочной и краткосрочной тенденций. Этот индикатор применяется в двух вариациях: непосредственно MACD и MACD-гистограммы. Причем первую форму применяют в роли трендового индикатора, а вторую можно использовать и в качестве осциллятора.
В этой статье мы дадим подробное описание MACD и расскажем, как пользоваться индикатором и правильно настроить его работу в торговом терминале.
Индикатор MACD представляет собой комбинацию из трех скользящих средних, причем визуализированными будут только две из них. Одна, более быстрая (отражает краткосрочную тенденцию), называется «линией MACD», другая, более медленная (отражает долгосрочную тенденцию), — «сигнальной линией MACD».
Для построения данного индикатора необходимо взять экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) от цен закрытия с периодом усреднения 12. После от тех же цен закрытия следует вычислить еще одну ЕМА с периодом усреднения 26. Следующий шаг — вычесть из 12 ЕМА (оно будет больше, чем 26, в растущем тренде и меньше — в падающем) 26 ЕМА. Собственно, начертание этой разницы и образует быструю линию MACD. Для начертания сигнальной линии MACD следует вычислить ЕМА с периодом усреднения 9 от линии MACD (полученной разницы между 12 и 26 ЕМА). Таким образом получается индикатор, представляющий из себя две линии, периодически переплетающиеся между собой. Как раз 12, 26 и 9 являются стандартными параметрами ЕМА для построения индикатора MACD.
Индикатор MACD позволяет увидеть согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс по поводу текущей цены, который, в свою очередь, может быть различным. По методике торговли на основе MACD данный индикатор можно отнести к реверсным. Это означает, что при выполнении методологии индикатора трейдер, закрывая одну позицию, открывает другую — противоположную первой. Стоит отметить, что у MACD гораздо меньше ложных сигналов, чем у торговой системы из одного скользящего среднего. Но более приоритетным является дополнительное выставление стоп-приказов для минимизации риска. Применение индикатора MACD со стоп-приказами будет рассмотрено в качестве системы торговли.
Так как индикатор представляет согласие долгосрочного и краткосрочного консенсусов масс о текущей цене актива, то можно сказать, что они могут как совпадать, так и идти вразрез друг с другом. К примеру, долгосрочная картина может быть на стороне быков, а краткосрочная уже перемениться и повернуться в сторону медведей, и наоборот. Важно именно выявить ключевую переломную точку, когда изменения краткосрочного тренда становятся способны переломить долгосрочный. Этой точкой и служит пересечение линии MACD и сигнальной линии MACD — именно после нее на открытии следующей свечи и будет совершаться сделка в сторону перемены направленности индикатора.
Если линия MACD пересекает сигнальную линию MACD снизу вверх, то совершается покупка. Также нелишним будет опциональное выставление стоп-заявки за последним локальным минимумом. При пересечении линии MACD сигнальной линии MACD сверху вниз совершается продажа (если трейдер находился в длинной позиции, то она закрывается и открывается шорт). Стоп опционально выставляется чуть выше последнего локального максимума.
Как пользоваться MACD в торговом терминале QUIK? Чтобы вывести индикатор MACD в этой программе, необходимо на интересующем графике цены нажать правую клавишу мыши для вызова контекстного меню, в котором выбрать пункт «Добавить график (Индикатор)».
В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать индикатор MACD и нажать клавишу «Добавить».
После чего в окне графика в новой области отобразится сам индикатор в форме двух попеременно пересекающихся линий разных цветов, а также синей линии, отображающей 0 — точку, в которой разница между 12 и 26 ЕМА равна 0, и ЕМА с периодом 9 от этой разницы также равна 0.
Обычно советник MACD выводится в форме «Линии». Трейдер по своему желанию может настроить цвет линий индикатора — в поле «Цвет линии», а также форму отображения — в поле «Вид графика». Для этих изменений требуется нажать сочетание клавиш Ctrl+E и поменять в области индикатора соответствующие настройки.
Стандартные параметры индикатора составляют 12, 26 и 9. Но трейдер по своему усмотрению может заменить их, перейдя в том же диалоговом окне во вкладку «Параметры» и выбрав нужные значения в полях «Короткий период», «Длинный период» (для линии MACD) и в поле «Сигнальная скользящая средняя» (для сигнальной линии MACD).
Трендовый индикатор MACD позволяет идентифицировать тренд и совершать прибыльные сделки в соответствии с его указаниями. При этом индикатор дает меньше ложных сигналов, чем скользящее среднее в его базовой форме. Однако не стоит забывать, что MACD можно использовать к качестве фильтра направления сделок (только лонг при нахождении линии индикатора выше сигнальной, и наоборот), совершая непосредственно сделки по показателям осцилляторов (лонг от зоны перепроданности при растущем тренде по MACD, и наоборот).
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
