macd что означает индикатор

25.10.202305.07.2023 admin 0 Comments

Индикатор MACD: особенности и нюансы торговли

Индикатор MACD является одним из самых популярных и широко используемых индикаторов для торговли на финансовых рынках. Основная функция индикатора MACD — обнаруживать новые тренды и помогать определить окончание текущих трендов. Существуют различные способы использования сигналов, генерируемых MACD, и многие трейдеры применяют свои уникальные настройки и методы для торговли по данному индикатору.

Как и любые другие индикаторы, индикатор MACD не может использоваться в изоляции. Лучших результатов вы сможете достичь, если будете объединять показания индикатора с прайс экшен, а также со структурными зонами на графике.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD — это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум представляет собой скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне. Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов.

Давайте внимательно рассмотрим структуру индикатора MACD и его настройки по умолчанию. Индикатор состоит из трех компонентов, а именно из двух линий и гистограммы.

Это увеличенное изображение индикатора MACD. Синяя линия — это линия MACD. Красная линия — сигнальная линия. Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию. Серые полосы — это гистограмма, которая движется в соответствии с расстоянием между двумя линиями индикатора.

Настройки индикатора MACD

На большинстве торговых платформ индикатор MACD обычно поставляется с параметрами по умолчанию 26, 12 и 9.

Параметры «12» и «26» взаимосвязаны. Эти два числа касаются вычисления более быстрой линии MACD. Структура линии MACD состоит из расчета 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, а затем вычитания из результата 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Разница между двумя EMA даст нам значение более быстрой линии.

«9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD. Вот почему сигнальная линия медленнее, чем линия MACD — потому что она более плавная.

Линия MACD

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD — значение линии MACD минус сигнальная линия.

Пересечение линий MACD

Линия MACD быстрее, чем сигнальная линия, и она обычно пересекается сверху или снизу более медленную сигнальную линию.

Зеленый кружок показывает момент, когда более быстрая линия MACD пересекает сигнальную линию в бычьем направлении.

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге — это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор MACD также может давать сигналы о перекупленности или перепроданности.

В зеленом прямоугольнике вы видите случай, когда быстрая линия MACD находится на относительно большом расстоянии от красной сигнальной линии. Это указывает на перепроданность.

Технический анализ и индикатор MACD

Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

График начинается с медвежьей дивергенции. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD. Каждый раз, когда две линии пересекаются, мы видим колебание цены в направлении пересечения.

В данном случае цена снижается после медвежьего пересечения MACD. Тем не менее, 7 периодов спустя мы видим потенциальный сигнал MACD перепроданности. Линия MACD находится на значительном медвежьем расстояние от сигнальной линии. Это означает, что цена может быть перепродана и готова к отскоку.

Если вы открываете длинную позицию, вы можете разместить свой стоп-лосс ордер ниже предыдущего минимума на графике. Если вы торгуете шорт, вы можете разместить ордер стоп-лосс выше предыдущего максимума. Один из способов выйти из сделки по MACD — это удерживать позицию, пока не будет получен противоположный сигнал.

Первый сигнал приходит, когда цена показывает пин бар. Через несколько свечей мы видим, что линии MACD создают бычье пересечение. Это два совпадающих бычьих сигнала, которые могут быть достаточной предпосылкой для открытия длинной сделки.

Затем цена увеличивается и создает шаблон типа AB = CD. Это может служить оптимальной точкой выхода. После создания последнего максимума мы видим разворот цены, за которым следует пробой линии тренда. В то же время линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это два отдельных сигнала, которые, к сожалению, немного запаздывают. Если бы вы закрыли сделку здесь, позиция все равно была бы прибыльной.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике.

После этого цена начинает снижаться в медвежьем тренде. Линии MACD также уменьшаются. После 6-дневного снижения возникает бычью дивергенция MACD на графике. Таким образом, вы можете выйти из сделки, когда линии MACD пересекаются вверх. Это происходит всего через пару периодов, подтверждая модель бычьей дивергенции.

Распространенные ошибки при использовании индикатора MACD

Есть две распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании индикатора MACD:

Торговля на пересечение линий MACD

Этот метод работает только на сильных трендовых рынках. Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Это означает, что пересечение линий MACD будет показывать слишком много ложных сигналов, которые приведут только к убыткам.

Непонимание гистограммы MACD

Давайте посмотрим на график ниже:

Вы можете подумать: «В движении присутствует сильный импульс. Время покупать!»

Однако это неправильно. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется. Вместо этого, лучший подход — торговать против текущего импульса MACD и открывать позицию на разворот.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: «Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?» В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

Как использовать индикатор MACD для увеличения прибыльности ваших сделок?

Концепция проста. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

Допустим, ваш рабочий таймфрейм составляет H1, тогда ваш более высокий таймфрейм — H4.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций:

Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций:

Взрывные движения цены обычно происходят после периода низкой волатильности, когда диапазон свечей становится более плотным, а сами свечи небольшого размера.

Гистограмма MACD поможет нам определять такие периоды на рынке.

Источник

Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке

Трендовый осциллятор MACD, или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence), один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.

Этот индикатор был разработан известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а после перекочевал и на другие рынки, в частности рынки фьючерсов и валюты. Джеральд Аппель, также является автором ряда книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Индикатор MACD является, так называемым, трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Рассчитывается MACD на основании скользящих средних. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.

Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМА_s) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMA_l). По полученным значениям строится линия MACD.

MACD = ЕМА_s(P) − EMA_l(P)

Периоды по умолчанию выбираются 12 и 26. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМА_a), как правило, с периодом 9 и получается, так называемая, сигнальная линия MACD (Signal).

Signal = EМА_a(ЕМА_s(P) − EMA_l(P))

Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.

При построении гистограммы MACD (MACD Histogram), столбики гистограммы показывают разность между линиями Signal и MACD, еще более упрощая восприятие индикатора. Однако, стоит упомянуть, что в некоторых торговых терминалах гистограмма MACD строится несколько по-другому. Столбики гистограммы могут заменять линию MACD, а сигнальная линия остается как есть. Тем не менее, в терминале Quik гистограмма обозначает именно схождение-расхождение линий.

Использование MACD.

Исходя из формулы расчета можно легко определить, что когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот — ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.

Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удается получить при наличии четкого тренда. При этом в узком рэндже MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше.

Настраивать индикатор рекомендуется индивидуально под каждый инструмент. Как и в большинстве случаев, чем ниже настройки, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем выше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Сам автор предлагал следующие периоды скользящих средних:

Для продаж: 12 — быстрая, 26 — медленная, 9 — сигнальная

Для покупок: 8 — быстрая, 17 — медленная, 9 — сигнальная

Метод построения скользящей средней по умолчанию используется exponential (экспоненциальный). В quik также доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Торговля с использованием MACD учитывает следующие сигналы индикатора:

Пересечения линий

Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу-вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз напротив сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Особенно хорошо использовать такой сигнал при открытии сделок в направлении тренда на старшем таймфрейме. Выход из сделки осуществляется по противоположному сигналу, либо с использованием других инструментов теханализа.

Использование в качестве осциллятора

Когда цена находится в рэндже и амплитуда колебаний цены достаточна, чтобы соотношение риск/прибыль было удовлетворительным, гистограмму MACD можно использовать для оценки перекупленности или перепроданности торгуемого актива. Когда столбцы находятся выше нуля и после роста появляется первый снижающийся столбец — это можно использовать как вспомогательный сигнал, говорящий о росте давления продавцов. Противоположная ситуация будет указывать на растущее давление покупателей. При этом отклонение гистограммы от нуля должно быть не менее 0,5.

Такой сигнал редко отрабатывает себя самостоятельно, но вместе с другими инструментами может быть весьма полезен.

Дивергенция

Пожалуй, самый распространенный сигнал MACD, который используется сегодня. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.

Важное правило — дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен.

Обычно дивергенция используется на линейном MACD. Есть ряд стратегий, предполагающих использование дивергенции на MACD гистограмме. Это менее распространенный вариант, однако для некоторых активов может оказаться действенным.

Использование в сочетании с другими инструментами теханализа

Систем, включающих MACD в сочетании с другими инструментами придумано множество. Чаще всего, дивергенция MACD используется в качестве упреждающего сигнала, а конкретная точка входа выбирается уже по другим индикаторам. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить вашу торговлю.

БКС Экспресс

Индикатор схождения/расхождения показателя среднего движения курса

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — это трендовый индикатор, придуманный финансистом из Нью-Йорка Джеральдом Апелем. MACD показывает не только усредненный консенсус масс, но и отражает согласованность долгосрочной и краткосрочной тенденций. Этот индикатор применяется в двух вариациях: непосредственно MACD и MACD-гистограммы. Причем первую форму применяют в роли трендового индикатора, а вторую можно использовать и в качестве осциллятора.

В этой статье мы дадим подробное описание MACD и расскажем, как пользоваться индикатором и правильно настроить его работу в торговом терминале.

Индикатор MACD представляет собой комбинацию из трех скользящих средних, причем визуализированными будут только две из них. Одна, более быстрая (отражает краткосрочную тенденцию), называется «линией MACD», другая, более медленная (отражает долгосрочную тенденцию), — «сигнальной линией MACD».

Для построения данного индикатора необходимо взять экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) от цен закрытия с периодом усреднения 12. После от тех же цен закрытия следует вычислить еще одну ЕМА с периодом усреднения 26. Следующий шаг — вычесть из 12 ЕМА (оно будет больше, чем 26, в растущем тренде и меньше — в падающем) 26 ЕМА. Собственно, начертание этой разницы и образует быструю линию MACD. Для начертания сигнальной линии MACD следует вычислить ЕМА с периодом усреднения 9 от линии MACD (полученной разницы между 12 и 26 ЕМА). Таким образом получается индикатор, представляющий из себя две линии, периодически переплетающиеся между собой. Как раз 12, 26 и 9 являются стандартными параметрами ЕМА для построения индикатора MACD.

Индикатор MACD позволяет увидеть согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс по поводу текущей цены, который, в свою очередь, может быть различным. По методике торговли на основе MACD данный индикатор можно отнести к реверсным. Это означает, что при выполнении методологии индикатора трейдер, закрывая одну позицию, открывает другую — противоположную первой. Стоит отметить, что у MACD гораздо меньше ложных сигналов, чем у торговой системы из одного скользящего среднего. Но более приоритетным является дополнительное выставление стоп-приказов для минимизации риска. Применение индикатора MACD со стоп-приказами будет рассмотрено в качестве системы торговли.

Так как индикатор представляет согласие долгосрочного и краткосрочного консенсусов масс о текущей цене актива, то можно сказать, что они могут как совпадать, так и идти вразрез друг с другом. К примеру, долгосрочная картина может быть на стороне быков, а краткосрочная уже перемениться и повернуться в сторону медведей, и наоборот. Важно именно выявить ключевую переломную точку, когда изменения краткосрочного тренда становятся способны переломить долгосрочный. Этой точкой и служит пересечение линии MACD и сигнальной линии MACD — именно после нее на открытии следующей свечи и будет совершаться сделка в сторону перемены направленности индикатора.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию MACD снизу вверх, то совершается покупка. Также нелишним будет опциональное выставление стоп-заявки за последним локальным минимумом. При пересечении линии MACD сигнальной линии MACD сверху вниз совершается продажа (если трейдер находился в длинной позиции, то она закрывается и открывается шорт). Стоп опционально выставляется чуть выше последнего локального максимума.

Как пользоваться MACD в торговом терминале QUIK? Чтобы вывести индикатор MACD в этой программе, необходимо на интересующем графике цены нажать правую клавишу мыши для вызова контекстного меню, в котором выбрать пункт «Добавить график (Индикатор)».

В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать индикатор MACD и нажать клавишу «Добавить».

После чего в окне графика в новой области отобразится сам индикатор в форме двух попеременно пересекающихся линий разных цветов, а также синей линии, отображающей 0 — точку, в которой разница между 12 и 26 ЕМА равна 0, и ЕМА с периодом 9 от этой разницы также равна 0.

Обычно советник MACD выводится в форме «Линии». Трейдер по своему желанию может настроить цвет линий индикатора — в поле «Цвет линии», а также форму отображения — в поле «Вид графика». Для этих изменений требуется нажать сочетание клавиш Ctrl+E и поменять в области индикатора соответствующие настройки.

Стандартные параметры индикатора составляют 12, 26 и 9. Но трейдер по своему усмотрению может заменить их, перейдя в том же диалоговом окне во вкладку «Параметры» и выбрав нужные значения в полях «Короткий период», «Длинный период» (для линии MACD) и в поле «Сигнальная скользящая средняя» (для сигнальной линии MACD).

Трендовый индикатор MACD позволяет идентифицировать тренд и совершать прибыльные сделки в соответствии с его указаниями. При этом индикатор дает меньше ложных сигналов, чем скользящее среднее в его базовой форме. Однако не стоит забывать, что MACD можно использовать к качестве фильтра направления сделок (только лонг при нахождении линии индикатора выше сигнальной, и наоборот), совершая непосредственно сделки по показателям осцилляторов (лонг от зоны перепроданности при растущем тренде по MACD, и наоборот).

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!

Источник

Сказочный портал nglux.ru

macd что означает индикатор

Индикатор MACD: особенности и нюансы торговли

Что из себя представляет индикатор MACD?