ma5 ma10 ma20 что это
Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?
Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.
Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (MA) — это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.
Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.
Использование скользящих средних
Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.
Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.
Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.
EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.
Цели использования скользящих средних
Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.
Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.
Варианты использования скользящих средних
Существует всего три варианта использования MA:
Разберем каждый вариант по отдельности.
Определение бычьего или медвежьего импульса.
Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.
Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.
Определения долгосрочного и среднесрочного тренда
Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда
Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.
«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).
Резюмируем
Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.
Разъяснение Средней Скользящей
Разъяснение Скользящей Средней
Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.
Различные типы скользящих средних
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.
Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.
Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.
Скользящая средняя
Скользящая средняя (Moving Average, MA) помогает определить направление движения цены актива (или рынка) и выявить действующие тренд. В связи с чем данный индикатор незаменим при торговле по тренду.
Инвестиции в акции США, IPO и Pre-IPO
Какие бывают скользящие средние?
Выделяют простую (Simple Moving Average, SMA) и экспоненциальную (Exponential Moving Average, EMA) скользящую среднюю. Чем они отличаются?
Простая скользящая средняя вычисляется путем сложения цен за период и деления суммы на данный период. Так, 10-дневная Moving Average (МА 10) показывает среднюю цену за последние 10 дней. Новая высокая цена подтягивает скользящую среднюю вверх и подает сигнал к покупке.
Однако через 10 дней, когда эта высокая цена выпадет из периода, скользящая средняя также упадет и подаст сигнал к продаже. В этом состоит основной недостаток простой средней – каждая цена влияет на него дважды – один раз, когда она попадает в период, а другой – когда выходит из него.
Для решения этой проблемы была разработана экспоненциальная скользящая средняя. Рассчитывается она так:
В отличие от простой, она присваивает наибольший вес самой последней цене. При этом старые цены не выбрасываются из формулы, а постепенно выдавливаются. Благодаря такой методике расчета экспоненциальная скользящая средняя лучше отслеживает тренд, чем простая, в результате быстрее реагирует на изменения в цене.
Индикатор МА и EМА на графике движения цены Intel Corp. (INTC)
Плюс и минус скользящей средней
У скользящей средней есть свой плюс и свой минус. Минус состоит в том, что она не может предупредить о скором изменении тренда. Плюс заключается в том, что она помогает определить, развивается ли существующий тренд, и подтвердить разворот, когда он произошел. В связи с чем полезно рассматривать скользящую среднюю как изгибающуюся линию тренда.
Как выбрать период для скользящей средней?
Лучше всего скользящие средние работают на дневном графике и на рынке с четко выраженным трендом. (Если тенденция не устойчивая, то скользящие средние подают много ложных сигналов.) Также стоит отметить, что скользящие средние применимы не только к движению цены, но и к другим техническим индикаторам. Например, 5-дневное МА часто используется для отслеживания изменения объема торговли.
При работе со скользящими средними есть простое правило: чем более длинную тенденцию необходимо определить, тем длинней должен быть период скользящей средней. И наоборот, чем короче период торговли, тем меньше должен быть период настройки индикатора.
Так, например, для дневной торговли оптимальнее всего выбирать 10-дневную Moving Average (MA 10), а для среднесрочной – 20-дневную и 50-дневную (MA 20 и MA 50). В свою очередь, 200-дневная МА больше подходит для оценки инвестиций на длительный срок.
Стратегия торговли по скользящим средним
Скользящая средняя может выполнять ту же функцию, что и линия тренда, т. е. служить линией поддержки при падении цен на восходящем тренде и сопротивления при росте цен на нисходящем.
Поэтому при восходящем движении Moving Average лучше вести игру на повышение, а при нисходящем— на понижение. Прорыв скользящей средней можно рассматривать как прорыв линии тренда и сигнал к изменению тенденции.
Преимущество скользящей средней перед линией тренда в том, что она позволяет комбинировать несколько (обычно не больше двух) кривых для получения дополнительных торговых сигналов.
Поэтому наряду с пересечением скользящей средней цены можно использовать пересечение краткосрочных (быстрых), например, MA 20, и среднесрочных скользящих средних (медленных) – например, MA 50. Такой подход дает больше надежных сигналов. Следуя данной стратегии:
Дополнительным сигналом при работе с индикатором МА является разность между двумя скользящими средними. Так, во время сильного восходящего тренда короткопериодная средняя поднимается быстрее длиннопериодной.
Расстояние между двумя скользящими средними увеличивается. Сокращение расстояния обычно является ранним сигналом о том, что восходящий тренд теряет темп.
Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.
Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.
Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.
Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:
Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.
Типы и параметры скользящей средней
Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:
Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.
При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:
Возврат к среднему значению и скользящая средняя
Возврат к среднему значению — это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.
На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.
Мы можем использовать 10 и 20 EMA:
Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.
Перекупленность и перепроданность
Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров — вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.
На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.
На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.
Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:
Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.
На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.
Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.
Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.
Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:
На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:
Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.
Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию без откатов, однако иногда такое случается.
Скользящая средняя и торговля по тренду
Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:
Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.
Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:
Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?
Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.
Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.
Если цена находится выше 20 EMA — значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.
Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.
Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые — 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.
Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.
Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.
Давайте сравним два графика.
Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.
Не забывайте, что скользящие средние — это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.
Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.
Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.
Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:
Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.
Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:
Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.
Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:
Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.
Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:
Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.
Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.
Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение — это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.
Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.
Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.
Скользящая средняя: стратегия торговли
Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.
50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов.
Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?
Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.
Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?
Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.
Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:
Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.
Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?
Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!
Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.
Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.
Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).
Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?
Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.
Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.
Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).
Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.
Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.
Как входить в рынок вовремя?
Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.
К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.
А вот здесь не стоит открывать сделки:
В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.
50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа
Есть две техники, которые вы можете использовать:
Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.
Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.
Торговая стратегия по 50 MA
Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:
Вот несколько примеров:
200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.
В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:
S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней — рынок медвежий.
Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.
Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA — пришло время продавать.
Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.
Что такое 200 дневная скользящая средняя?
Скользящая средняя — это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.
Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:
100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98
Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.
Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.
Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?
200 дневная скользящая средняя — это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.
Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.
Как лучше всего входить в рынок?
Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»
Вот несколько методов, которые можно использовать:
Разберем подробней каждый из этих методов.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка — область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление — область на графике с потенциальным давлением продавцов.
Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.
Отскок от 200 MA
Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.
Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.
Треугольник
Восходящий треугольник — это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.
Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.
Фигура флаг — это еще один паттерн продолжение тенденции.
Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.
Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.
Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?
Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.
Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.
Определяем фазы рынка с помощью 200 MA
Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:
Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.
В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.
Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.
В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.
В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.
На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.
Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.
Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии — фазе накопления.
Помните, что 4 фазы рынка — это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.