ma и ema чем отличаются
Индикаторы ЕМА и МА, как использовать на бычьем и медвежьем рынках
Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.
Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.
Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.
Применение индикаторов EМА, бычий рынок
Пример. График биржи Bitfinex (в самом терминале биржи), таймфрейм 12h, пара LTC/USD. На графике есть 4 уровня ЕМА: 9 (синий), 13 (фиолетовый), 21 (коричневый), 55 (желтый).
Видно, что с 7-8 декабря до 21 декабря тренд был бычьим. ЕМА шли в порядке, описанном выше.
Скажем, Вы хотите зайти в трейд по LTC и купить 10 монет на отскоке. Увидели рост цены с 6-го декабря и где-то 12-15 декабря отскок до ЕМА 13 (около 240$):
В результате, Ваш трейд был бы с очень минимальным риском и достаточно хорошим профитом.
Пробитие 3-го уровня ЕМА, в данном случае 21, часто заканчивается пробитием и четвертого уровня ЕМА – 55.
Что Вы можете делать в такой ситуации?
На 10-ти монетах Ваш заработок мог составить около 850$ на падающем рынке!
Как проверить где входить? Выбираете предыдущие сильные уровни сопротивления (когда цена росла). Эти уровни будут для монеты поддержкой.
Применение индикаторов EМА, медвежий рынок
Очень удобно видеть варианты отскока цены вниз. В таком рынке хорошо использовать третью ЕМА – 21.
Уточнение: многие трейдеры используют 20, 21, 22 на свое усмотрение. При скальпинге – рекомендую пробовать 20 ЕМА, при больших таймфреймах – можно 21.
Хорошо видно, что цена еще не смогла достичь ЕМА 55 (намек на разворот рынка), но три раза достигла ЕМА 21, последние два неплохо пересекая эту линию.
При пересечении ЕМА 55 – логично входить в лонг/покупать монету с большей вероятностью ее дальнейшего роста.
От ЕМА 21 можно пробовать шортить/продавать, если закупили дешевле. Но не забывайте про стоп-лосс ордера и фиксируйте прибыль на любом этапе трейда! Это рынок, как Вы помните со статьи про психологию – рынок Вам ничего не должен, поэтому не стоит открывать на маржинальных торгах очень длинные позиции и ждать больших профитов. Лучше двигайтесь пошагово, но с большей фиксацией профита (с синицей в руках), чем большими цифрами китов (журавлями в небе).
Стоит отметить, что ЕМА 55 является самой сильной для трейда. Ее пробитие снизу вверх – лонг, сверху вниз – шорт.
Применение индикатора МА
Рассмотрим примеры с МА.
По МА советую использовать до 3 уровней: 50, 100 и 200. Сразу отвечу, что эти уровни хорошо подходят как для скальпинга, так и для более длительных трейдов:
К сожалению, для 200 МА не хватает статистики биржи, поэтому линия не такая длинная, как две остальные.
Среди МА самый сильный уровень – 200. Он является поддержкой для цены (зеленый круг), то есть от нее часто идет отскок! Как минимум, первое касание с отскоком.
При пробитии МА 200 (красный круг) логично шортить/продавать монету. На графике мы видим одно пробитие и повторный тест с отскоком вниз. Если же МА 200 будет сильно пробита вверх по LTC – значит, можно лонгать/покупать.
Друзья, анализируйте и учитесь, чтобы быть в профите при любой погоде на рынке! Удачи!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Использование индикаторов EMA и MA в торговле криптовалютами
Ранее мы писали об индикаторах RSI, MACD, Volume, разбирали фигуры теханализа, различные стратегии и многое другое. Сегодня решили затронуть два чертовски полезных индикатора EMA и MA, которые по праву можно считать одними из лучших трендовых инструментов.
Что из себя представляет EMA и MA? Как их настроить и использовать на бычьем и медвежьем рынке? Обо всем этом вы узнаете в нашей интересной статье!
Что такое EMA и MA?
Скользящая средняя (Moving average, MA) строится по усредненным данным за определенный период времени и помогает трейдеру определить тренд, сгладить влияние каких-то событий и др.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA, EMA) определяется посредством добавления к MA определенной доли текущей цены закрытия позиций.
Как использовать EMA на бычьем рынке?
Заходим в tradingview.com и включаем EMA на трех уровнях 9, 13, 21. Быков будет легко определить, если EMA 9 и 13 будут размещены выше уровня 21. Для простого понимания стратегии выделите уровни 9 и 13 одним цветом, а 21 — другим.
В качестве примера возьмем пару BTC/USD с таймфреймом 4 часа. На графике есть три уровня EMA: 9 (синий), 13 (сиреневый) и 21 (желтый).
Что мы видим? Цена находится выше уровней EMA, а это значит, что тренд бычий. Если линии 9 и 13 начнут пересекаться, а линия 21 вовсе пересечет другие линии, то это хороший сигнал на продажу, поскольку далее бычий тренд сменится на медвежий.
Если вы практикуете маржинальный трейдинг, то рекомендуется подождать, пока уровни EMA не начнут пересекаться и только тогда можно сыграть на понижение.
Посмотрите на график ниже. Зеленой стрелкой отмечен идеальный вход в лонг, красным — в шорт.
Вот еще один пример — LTC/USDT:
Как использовать EMA на медвежьем рынке?
На таком рынке очень хорошо работает уровень 21, который при пересечении цены скажет о потенциальном развороте тренда. То есть логично будет войти в лонг с огромной вероятностью краткосрочного/среднесрочного роста.
Также не забывайте про стоп-лосс и постарайтесь фиксировать профит на каждом этапе тренда посредством сдвига стопа в большую сторону.
Кстати, EMA 21 является одним из сильнейших уровней. Его пробитие снизу вверх — это сигнал на лонг, сверху вниз — на шорт.
Как использовать индикатор MA?
По MA рекомендуем использовать три уровня: 9 (синий), 10(фиолетовый) и 20 (желтый).
Самый сильный уровень — это 20, который является поддержкой для цены. Вернемся к паре BTC/USD.
Общий сигнал на покупку появляется тогда, когда уровни 9 и 10 пересекают уровень 20. Никаких «танцев с бубнами», все стратегии по MA основаны на пересечении скользящих средних с разным интервалом времени и работают по принципу EMA.
В какой-то степени индикатор MA предсказывает будущее направление цены той или иной криптовалюты с небольшим запаздыванием. Он также отлично справляется с такими задачами, как сглаживание изменения цены и фильтрование различных «шумов».
Скользящие средние, вне всякого сомнение, это одни из наиболее популярных инструментов у трейдеров. Но скользящие средние – это очень хорошо, когда вы знаете, как их использовать. Многие трейдеры делают большие ошибки, когда торгуют с применением скользящих средних. Поэтому давайте разберемся, какой тип и длину скользящей средней необходимо подбирать и как правильно использовать скользящие средние при принятии торговых решений.
Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?
У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:
#1 Разница между EMA и SMA
Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.
#2 Плюсы и минусы EMA и SMA
Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA, то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.
EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.
SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.
В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.
Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.
Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?
После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.
Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.
#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние
Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.
#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня
Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.
Когда речь заходит о периоде и продолжительности, есть три специфических варианта использования скользящих средних:
#3 Лучшие период для свинг-трейдинга
Чтобы вы понимали, свинг-трейдинг – это среднесрочный тип торговли. Трейдеры, которые предпочитают данный тип торговли, обычно торгуют по более высоким временным таймфреймам (4Н, 1D) и обычно держат открытыми позиции в течение длительного периода времени. Таким образом, свинг-трейдерам в первую очередь стоит выбирать SMA и также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.
Вот 4 типа скользящих средних, которые лучше всего подходят для свинг-трейдеров :
#4 Полосы Боллинджера и конец тренда
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Bollinger Bands вы найдете 20-периодную MA, а внешние линии индикатора измеряют ценовую волатильность.
Когда цена находится в боковом диапазоне, она колеблется возле МА и внешние полосы выступают как сопротивление и поддержка. Если цена касается внешних полос, это может предвещать разворот в обратную сторону, т.е. в ту сторону, в которую последовал откат от внешней полосы. Поэтому даже если скользящие средние теряют свою информативность во время боковых движений, полосы Боллинджера – это хороший инструмент, который позволит анализировать ценовые колебания более эффективно даже в такое время.
Во время трендов индикатор полос Боллинджера может помочь оставаться в сделке и принимать правильные решения. Во время сильных трендов цена обычно отталкивается от скользящей средней и при этом движется близко к внешней полосе. Когда цена прорывает скользящую среднюю, это может рассматриваться как сигнал на изменение направления движения.
Кроме того, каждый раз, когда вы будете видеть прорыв внешней полосы Боллинджера во время тренда, это будет предвестником скорой коррекции, но учтите, что это не означает разворот до тех пор, пока не будет прорыв скользящей средней.
Читайте также по теме статьи :
Как вы можете видеть, скользящие средние – это многофункциональный инструмент, который может быть использовать в самых различных вариантах. И если вы будете понимать последствия использования MA и EMA, вы сможете избежать неприятностей и будете работать более продуктивно.
Метод скользящей средней
Определение превалирующей тенденции на рынках — первостепенная задача для любого трейдера и инвестора. Точно определив её, участник значительно повышает вероятность успеха в действиях на бирже. На сегодняшний день существует несколько способов определения направления рынка: оценка фундаментальных факторов, графический и технический анализ. Наиболее зарекомендовавшим себя инструментом теханализа, используемым практически всеми участниками рынка и проверенным временем, является метод скользящей средней, или метод сглаживания временных рядов.
Метод скользящей средней (Moving Average-MA) по сей день остаётся наиболее популярным инструментом технического анализа. Свою известность он приобрёл благодаря лёгкости построения, вычисления и интерпретации результатов. Суть метода — в вычислении усреднённых данных за определённый промежуток времени. К примеру, нужно найти среднюю цену закрытия биржевого актива за последние пять дней. Для этого необходимо сложить цены закрытия каждого дня в указанном промежутке и поделить на пять (количество дней). В момент окончания торгов шестого дня его цена закрытия добавляется к сумме при одновременном исключении значений первого дня, полученный результат вновь делится на пять. При схематичном представлении индикатор как бы скользит по графику актива. Направление движения указывает на превалирующую тенденцию. Поступательное повышение значений говорит о росте рынка, нисходящее — о его падении.
Simple Moving Average (SMA)
Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.
Weighted Moving Average (WMA)
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).
Exponential Moving Average (EMA)
Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA. Формула выглядит следующим образом:
EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где
К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.
EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.
Направление скользящей средней
Главное правило применения метода — отслеживать общее направление скользящей средней: именно оно указывает на доминирующую тенденцию на рынке. Стоит заключать сделки лишь в направлении этого движения. Такое простое правило делает метод скользящей средней удобным инструментом для краткосрочного прогнозирования.
Универсальным инструментом практически на всех рынках является простая скользящая (SMA) средняя с 200-дневным периодом усреднения. Более долгосрочная скользящая средняя позволит разглядеть глобальный подъём или падение актива, избежать краткосрочных колебаний или незначительной консолидации курса. Как правило, короткие скользящие средние позволяют более активно реагировать на движения цены и предназначены для поиска краткосрочных тенденций. При анализе графика цены на дневном или ещё более коротком интервале многие трейдеры применяют «быстрые» EMA с различными периодами усреднения (5, 7, 13, 21, 50).
Пересечение скользящей средней графиком цены
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
На пересечении скользящих средних в торговле встречается множество комбинаций. Все они были найдены и просчитаны на основании рыночных циклов и рабочих дней. Наиболее популярные комбинации: пересечение EMA 3 и EMA 5, EMA 5 и EMA 13, EMA 13 и EMA 21.
Метод скользящей средней по сей день является универсальным способом определения тенденции на рынке активов. Простота использования и однозначная интерпретация результата позволяют инвестору с высокой долей вероятности определить господствующую тенденцию. Это минимизирует риск заключения невыгодных сделок. Использование метода как самостоятельного инструмента при принятии решения о сделке спорно, так как все возможные удачные комбинации пересечения скользящих средних или средней и цены актива подвержены цикличности и порой дают ложные или неоднозначные сигналы.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Индикаторы EMA и MA
Индикаторы EMA и MA
Скорость автомобиля непрерывно меняется. Для планирования времени не корректно брать величину, установленную в определенный момент. Она может не объективно отражать реальную картину. Пролетев ночной проспект на 80 км/ч, утром мы этот же участок преодолеем по пробке не быстрее, чем при 10 км/ч. Какая же средняя скорость движения, сколько нужно времени, чтобы приехать вовремя на тренировку?
Рассчитать можно несколькими способами. В любом случае мы возьмем больше одной величины из личного опыта или наблюдений, сложим их, перемешаем, поделим и получим усредненное значение. Кривая, построенная по данным такого расчета за несколько дней и есть скользящая средняя.
Аналогичный способ применим в планах и прогнозах на производстве и в биржевой торговле.
Понятие MA
Скользящая средняя (англ. Moving average) – это график, построенный по усредненным данным за определенный период. Используется в статистических, технических, экономических расчетах. Показатель помогает выявить трендовые изменения, сгладить влияние случайных событий на наше восприятие. Мы используем метод в упрощенном виде в быту подсознательно, потому что он логичен и прост.
Способ перемешивания и деления фактических величин влияет на конечный результат. Возвращаясь к примеру, мы можем придать большее значение скорости в пробке, потому что она характерна для участка, или наоборот. Возможно, проспект находится на выезде из города, и в дачный сезон трафик становится плотнее. Тогда планируя свои поездки, мы придаем большее значение времени, потраченному вчера, нежели неделю назад.
На бирже тоже самое: разновидности скользящих средних позволяют строить прогнозы с учетом разных факторов. Их актуальность трейдер определяет самостоятельно, исходя из реальных условий рынка.
Сигналы скользящих средних
Благодаря своей чувствительности индикатор способен информировать о развороте тренда. MA и ценовой график, построенные в одной системе координат, при смене настроения на рынке пересекаются. Сразу оговоримся, сигналы иногда бывают ложными и требуют подтверждения.
Рассмотрим 3 основные скользящие средние. Формулы расчетов имеют громоздкий вид, не будем вникать в их подробности. Изложим только их суть. Современные биржевые программы сами строят графики по заданным параметрам. В конце описания каждого из индикаторов построен его график. Временной промежуток взят один и тот же, периоднойсть одинаковая = 7. Обратите внимание, как меняется кривая, насколько точно и своевременно она подает сигналы.
Простая скользящая средняя (англ. Simple Moving Average) – кривая, построенная по средним арифметическим значениям цены. Трейдер выбирает показатель, за какое количество интервалов величина будет рассчитываться.
Суть сводится к:
Например, для построения на часовом графике 7-периодной SMA нужно взять 7 последних показаний, сложить их и разделить на 7. И так каждый час. Как только кривые пересекутся, это будет сигналом, что изменение цены актива является не коррекцией, а разворотом тренда. Ищем подтверждение среди других индикаторов.
Цена в примере отображена синим SMA – красным.
Закономерности индикатора:
Чем больше периодов принимается в расчет, тем кривая:
Для прогноза рекомендуется брать количество периодов не менее 3-х.
Взвешенная скользящая средняя (англ. Weighted MA) для расчета усредненного значения принимает во внимание показания за выбранное количество интервалов с условием: важность более позднего события выше, чем предыдущего. Умышленно не прибегая к многоэтажным формулам, назовем удельный вес цен:
Мы суммировали показания для расчета SMA. WMA требует от нас сначала перемножить каждую цену с ее удельным весом, затем сложить эти значения.
Делить будем не на количество показаний, а на сумму их удельных весов.
Таким образом, мы примем во внимание все изменения цены, но чтобы показатель из отдаленного прошлого заметно повлиял на рисунок индикатора, скачок должен быть очень сильным.
Экспоненциальная скользящая средняя (англ. Exponential MA) подобно WMA учитывает изменение цен на интервалах с приоритетом тех, которые появились последними. Методика расчета усложнена, учитывает показатель каждого интервала, его положение относительно настоящего момента, а также влияние цен остальных временных отрезков, наступивших ранее.
Для расчета EMA используется EMA предыдущего временного интервала, которая в свою очередь вычитается из текущей цены и складывается с еще одной EMA предыдущего отрезка. Воспроизвести расчет вручную – большой труд. Воспользуйтесь готовыми решениями бирж.
Какую цену учитывать в расчете
У интервала на графике есть 4 показателя:
По умолчанию большинство ресурсов предлагает брать закрытие.
Причины:
По личному опыту или из любопытства можете строить скользящие, опираясь на любую из четырех цен.
При выборе продолжительности и количества периодов закономерность следующая: чем длиннее тренд ищем, тем больше промежутков используем.