Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000
Диверсификация портфеля — один из самых надежных способов защиты капитала в период повышенной рыночной волатильности. Широкий спектр активов (включая акции) минимизирует влияние конкретных рисков, поскольку различные типы инструментов могут по-разному реагировать на одни и те же события.
Но там, где есть потенциальная прибыль, могут быть и потери. Решение о том, какую долю капитала вкладывать в акции и как распределять его между разными акциями, является ключевым элементом управления рисками и может потребовать работы со специалистами по финансовому планированию.
Акции компаний с малой капитализацией предлагают возможность как диверсифицировать портфель, так и увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Если вы хотите инвестировать в американские компании, то вам стоит обратить внимание на ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM ).
Индексы Russell
Индекс Russell был создан FTSE Russell — британским провайдером обширного списка индексов фондового рынка и связанных с ними информационных услуг. Само семейство фондовых индексов Russell было запущено еще в 1984 году компанией Frank Russell как инструмент измерения эффективности работы инвестиционных менеджеров, а уже в 2014 году Лондонская фондовая биржа приобрела Russell и создала FTSE Russell.
Каждый конкретный индекс Russell может отражать динамику широкого спектра активов или конкретной отрасли (например, сектора высоких технологий). Существует несколько индексов Russell, ориентированных на фондовый рынок США, в том числе Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Russell Microcap и Russell Top 200.
По данным FTSE Russell, ее индексы покрывают компании с общей капитализацией более чем в 15 триллионов долларов, при этом 9 триллионов долларов приходятся на американский рынок. Отнесение компании к той или иной стране зависит от ее юридического адреса.
Американские индексы Russell являются ведущими бенчмарками для институциональных инвесторов, а Russell 3000 (который покрывает около 98% доступного для инвестирования фондового рынка США) является одним из ключевых представителей семейства, поскольку отражает динамику 3000 крупнейших компаний США.
Russell 3000 охватывает все подиндексы, однако каждый из них отличается собственной капитализацией и требует особого инвестиционного подхода.
Индекс компаний с большой капитализацией Russell 1000 и индекс малых компаний Russell 2000 считаются двумя наиболее важными индексами США. Базой IWM ETF является Russell 2000, который позволяет трейдерам и инвесторам отслеживать его динамику.
Хотя различные брокеры по-разному классифицируют понятие «малой капитализации», обычно к этой категории относятся компании, чья рыночная стоимость оценивается в 150 миллионов — 2 миллиарда долларов. Подобные компании характеризуются относительно скромными балансами и запасами денежных средств по сравнению с их «старшими товарищами».
А теперь подробнее остановимся на IWM:
iShares Russell 2000 ETF
IShares Russell 2000 ETF охватывает все отрасли. В число основных холдингов ETF входят биотехнологическая компания Novavax (NASDAQ: NVAX ), поставщик медицинских услуг на дому LHC Group (NASDAQ: LHCG ), обувная компания Deckers Outdoor (NYSE: DECK ), поставщик потребительских товаров Helen of Troy (NASDAQ: HELE ) и BJ’s Wholesale Club (NYSE: BJ ).
Коэффициент P/E в 14,16 и отношение рыночной цены к балансовой стоимости (P/B) в 1,67 делают фонд привлекательным вложением для сторонников ценностного инвестирования. Многие аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе оценки имеют ограниченную прогностическую силу, однако в долгосрочной перспективе они имеют большую значимость, оказывая сильное влияние на доходность и потенциально ограничивая понижательные риски. Эти два показателя (а также дивидендная доходность в 1,37%) делают IWM привлекательным активом.
Подведем итог
Отношение рисков инвестирования в компании с малой капитализацией и потенциальной прибыли делает подобные ETF хорошим инструментом диверсификации портфеля. Помимо IWM существуют и другие фонды, включая:
В ближайшие месяцы мы более подробно рассмотрим эти ETF.
Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор IWM
Аналитика по iShares Russell 2000 ETF
Диверсификация портфеля за счет акций компаний с малой капитализацией позволяет увеличивать его потенциальную доходность с течением времени. И хотя понятие «малой капитализации».
Первый квартал 2021 года ознаменовался новыми максимумами ведущих фондовых индексов. В то же время возросшие инфляционные ожидания подтолкнули доходность 10-летних гособлигаций США.
Специально для Investing.com Russell 2000 уверенно рос с начала года. Индекс компаний с малой капитализацией торгуется почти на 16% выше отметки 1 января, а с 3 ноября 2020 года он.
Техническое резюме
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Покупать | Нейтрально | Продавать | Активно продавать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
| Резюме | Активно покупать | Нейтрально | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Harami Bullish | 1M | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | 1 | Нояб. ’21 | ||
| Three Black Crows | 1W | 3 | 21.11.2021 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 5 | 10.12.2021 18:00 | ||
Котировки iShares Russell 2000 ETF
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 219,91 | 0,00 | 0,00 | 32.924.568 | -0,28% | USD | 10/12 |
| Мексика | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | -2,12% | MXN | 10/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Препарируем широкий индекс Small-Caps (IWM)
Сегодня хочу отметить факт, который, вероятно, будет интереснее профессионалам рынка, чем широкой публике. Но игнорировать его не хочется, так как такие события случаются нечасто.
Совсем недавно я предположил, что широкий индекс компаний малой капитализации готовится начать ускоренный рост (https://t.me/sgcapital/1464) относительно S&P-500. Динамика последних 4-5 торговых дней подтверждает этот тезис. Но сегодня мы препарируем широкий индекс Small-Caps (IWM) на 2 основные составляющие: компании стоимости (IWN) и компании роста (IWO). Если взглянуть на взаимную динамику этих двух ETF, то можно увидеть, как соотношение IWN/IWO стабильно падает с 2008 г, т.е., Small-Cap Value стабильно отстает от Small-Cap Growth.
То есть, на прошлой неделе Value в какой-то момент вроде бы окончательно «убили» относительно Growth, но буквально через несколько дней наступил жестокий реванш. Такие всплески волатильности обычно происходят недалеко от разворотных точек, которые возникают после длительных и, казалось бы, несокрушимых движений в одном направлении. Вполне возможно, что и сейчас мы имеем дело с чем-то подобным, становясь свидетелями скорого окончания этого более чем 12-летнего тренда. Если так, то в следующие несколько лет сила широкого индекса Small-Caps (IWM), вероятно, будет обеспечиваться в большей степени его Value-составляющей (IWN).
ETF с высоты птичьего полета
Инвесторы, ориентированные на долларовые инструменты и среднесрочный или долгосрочный горизонт инвестиций, могут рассмотреть возможность включения в портфель биржевых паевых фондов (ETF), которые обеспечивают инвестиции в различные классы активов. Эти фонды доступны для квалифицированных инвесторов через расчетно-клиринговую инфраструктуру группы компаний «НП РТС», которую, в том числе, Санкт-Петербургская биржа использует для проведения организованных торгов иностранными ценными бумагами. Оставляя на усмотрение читателей формирование портфеля и распределение весов по классам активов, в этом обзоре мы предлагаем взгляд на рынок ETF «с высоты птичьего полета». В первой части обзора мы кратко останавливаемся на критериях отбора ETF, которые могут быть полезными в решении задачи выбора инструментов внутри отдельной категории (класса активов). Затем мы приводим список ETF, доступных в разделе внебиржевых торгов (OTC) на Санкт-Петербургской бирже, сгруппировав их по классам активов: облигации, акции, сырье (commodities), альтернативные инвестиции.
1. Критерии выбора
Мы предлагаем инвесторам при составлении портфеля ETF обратить внимание на два показателя: коэффициент информации (IR – Information Ratio) и коэффициент расходов (ER – expense ratio).
Information Ratio (IR) – коэффициент, показывающий качество управления фондом в сравнении с бенчмарком.
IR = среднее (Rp – Rb) / ошибка слежения,
где Rp – доходность фонда, Rb – доходность бенчмарка, ошибка слежения = среднеквадратичное отклонение (Rp-Rb). В данных ниже расчет IR проводится за год по недельным периодам.
Чем выше IR, тем больше доходности в расчете на единицу риска приносит управляющий фонда в сравнении с бенчмарком. «Идеальный» пассивный ETF должен был бы иметь IR=0, однако на практике, как легко убедиться, точное следование за бенчмарком встречается редко. В случае фондов с активным управлением предпочтение, при прочих равных, следует отдавать ETF с высоким IR.
Expense Ratio (ER) – коэффициент, отражающий затраты, которые инвестор несет, делегируя функцию управления портфелем управляющему ETF. ER выражается в процентах от стоимости чистых активов фонда и включает в себя затраты управляющего на управление фондом, которые перекладываются на инвестора в виде снижения доходности (при прочих равных) на величину ER по сравнению с бенчмарком. При выборе ETF любой категории инвесторам следует отдавать предпочтение фондам с наименьшим ER. В случае пассивных фондов этот критерий особенно важен, поскольку чем выше ER, тем больше доходность инвестора будет отличаться (в меньшую сторону) от доходности бенчмарка.
Источник: Bloomberg, оценки ИФ «ОЛМА»
iShares Russell 2000 ETF IWM
See more on advanced chart
See more on advanced chart
See more on advanced chart
See more on advanced chart
IWM Stock Fund Chart
Ideas
It is time to go defensive again. ISM PMI declining from expansion, historical high percentiles of distribution. US10Y going down together with ISM. Long Utilities as defensive sector, short IWM small-caps high-beta assets. Best,
The Russell 2000 small cap ETF attempted a breakout in early November. But momentum soon faded and IWM led the broader market to the downside. Now that it’s fallen, can it get back up again? The first pattern on today’s chart is the 200-day simple moving average (SMA). Prices rallied from this line in October. This week, they stalled at the same area. Next, you.
Triple witching is the simultaneous expiration of stock options, stock index futures and stock index options contracts all on the same trading day. This happens four times a year: on the third Friday of March, June, September, and December. Because three options classes that could share the same underlying securities expiration all on the same day, it can cause.
Looks to be headed back to that split channel which aligns with 216 Fibonacci level.. If we fall below there the next supports are 211 and then 204
$IWM target 201 Target 1 was hit beautifully… so taking it out onto the 1W 5Y chart target 2 looks like a nice place to sell puts at this time. I would happily start a position there. Right now it’s kind of in the neutral zone, but technicals are pointing to down. Let me know your thoughts and what you guys are doing. Have fun!! —————— I usually trade both.
Big monthly breakout that was anticipated by everyone. This could get ugly and painful. Gap Fill? haha
The Russell 2000, as well as the S&P500 tend to have a similar behavior coming out of market bottoms. In this case, we analyze the potential move with past historical data. The first year is usually a strong one, the second one there is consolidation and accumulation, the third there is a strong rally that loses steam near September. Using market.
IWM Looking to get back to 226.90 by Friday. Get over there and back to ATH after a few days of consolidation.
. for a 2.35 credit. Comments: Premium is not as good as it was last week (current 30-day implied is at 29.6%), but the 16 delta strike’s still paying better than 1% as a function of strike price. Will generally look to take profit at 50% via close or roll out.
Not changing anything here. This has gone deeper then I have liked but I am sticking with the fact that I thinking a banger rally is coming out of value here. Long here with invalidation just below. Trim some profits at the downtrend / flag resistance. DOW and Russ will lead next leg up
Daily turning up can bounce back some off 50 day ma. Will add when it breaks. Look daily lower highs lower lows. VOL more selling then buying Weekly heading down but has not broke 68%
Possible BTD play to ride it back up towards top of weekly bull flag resistance & gap fill
We pointed it out as a short idea in the group on the live stream earlier.
. for a 1.37 debit. Comments: Filled this for a 3.20 ($320) credit in Friday’s weakness/high implied. (See Post Below). Out today for greater than 50% max with 44 days to go. 1.83 ($183) profit.
