Возможности Depth of Market на примерах
В этом видео:
Глубина рыночных данных также известна как книга заказов, поскольку она показывает отложенные ордера для ценной бумаги или валюты. В книге записан список покупателей и продавцов, заинтересованных в конкретной ценной бумаге. Существует также соответствующий механизм, который использует книгу, чтобы определить, какие сделки могут быть совершены.
Глубина рынка, или DOM, — это торговый инструмент, который показывает количество лимитных ордеров на покупку и продажу для ценной бумаги или валюты по разным ценам. DOM, также известный как книга заказов, по сути является мерой спроса и предложения для конкретного тикера.
Хронометраж:
1:30 — основные темы данного вебинара
2:30 — о биржевых данных
4:30 — варианты отображение информации и их важность
8:00 — для чего нужен стакан
9:50 — про аукцион
10:00 — почему стакан интегрирован к графику
19:00 — поток данных нужен, чтобы понять где лучше зайти в позицию
23:00 — биржевой стандарт стакана
26:00 — что мы видим в стакане, для чего и как это использовать
30:00 — выше ниже рынка
43:00 — сколько на каждой цене добавили контрактов либо же сняли отложенных заявок
47:45 — не весь объем может быть на стороне агрессора
51:50 — интерактивный кластер
59:00 — эксперимент
01:08:20 — анализ непосредственно самого кластера
01:11:40 — принятии решения о заключении сделки
01:14:37 — ликвидный ажиотаж
01:27:34 — манипуляция
01:37:46 — финансовые мошенники
Глубина рынка
Depth of Market (Биржевой стакан) — это список с цифровыми индикаторами текущих ордеров на покупку или продажу определенного криптовалютного актива по ценам, установленным участниками. Этот индикатор отражает настроения участников торгов и является одним из наиболее важных инструментов трейдера.
Глубина рынка — это таблица, которая отражает информацию об ордерах, представленных продавцами и покупателями на текущий момент.
Если вы проанализируете криптовалюту и глубину рынка, то можно сделать краткосрочный прогноз рыночной ситуации. Котировки биржевого стакана вместе с таблицей прошлых транзакций используется для мониторинга действий других трейдеров на рынке, выявления основных участников рынка, определения размера спреда и принятия решений о продаже или покупке.
Основное различие между графиком глубины рынка и графиком цен заключается в том, что он не обеспечивает визуального отображения рыночных данных. Он отображает только входящие заявки, которые близки к рынку, и выполнение которых каким-то образом повлияет на дальнейшее ценообразование. Если вы поймете, как читать графики глубины рынка, вы начнете понимать рынок изнутри.
Изображение биржевого стакана
Как уже упоминалось, Order Book — это список лимитных ордеров на рынке на данный момент. Как правило, ордера на продажу располагаются сверху и выделяются красным цветом — их также называют «аски» (от англ. Ask). Ордера на покупку выделены зеленым цветом, расположены ниже и называются «биды». Оба они также называются «предложениями».
Цифра на цене указывает количество лотов (или контрактов на рынке криптовалют), которые можно купить / продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное за 74,85. Если вы продаете, то всю сумму можно продать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, вы размещаете лимитный ордер по интересующей вас цене, он появляется на графике, и вы ждете, пока найдется участник, который его исполнит.
Вот реальный пример биржевого стакана на покупку и продажу Биткоина на бирже Биттрекс:
Зеленая стена — покупатели, красная — продавцы. Высота графика основана на количестве ордеров на продажу или покупку по соответствующим ценам. В середине графика есть точка, в которой обе стены постепенно стекаются и образуют реальную цену за определенный период времени.
Важно понимать, что ни один из стаканов криптовалютных бирж не может отображать все активные ордера. Поэтому в видимой части размещаются только те ордера, которые расположены близко к текущей цене. Тем не менее, игра крупных участников рынка обычно всегда заметна под пристальным наблюдением.
Вид биржевого стакана на бирже Bitfinex:
Какие виды ордеров могут отображаться?
Существует несколько типов ордеров на бирже криптовалют. Рассмотрим три наиболее распространенных типа ордеров:
Ордера, отражающие глубину рынка, также делятся на маленькие, средние и крупные. Такое деление является условным и относится к среднедневному объему торгов по инструменту на конкретном сайте криптовалютной биржи:
Обычно биржевой стакан криптовалют заполняется трейдерами, однако трейдер трейдеру рознь, поэтому для более эффективного анализа глубины рынка необходимо понимать, какие типы игроков участвуют в ее формировании.
Как правило, это инвесторы, на балансе которых находятся достаточно большие суммы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их идентификация, а также выяснение их целей, является основной задачей анализа биржевого стакана приктовалют. Это не очень легко сделать, потому что крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько более мелких ордеров, что можно увидеть при анализе ленты транзакций.
Средние трейдеры и инвесторы
Это самая большая аудитория криптовалютных бирж. Они торгуют в соответствии со своими собственными стратегиями. Эта категория наиболее подвержена панике, и их поведение легко предсказать. Можно выделить трейдеров и средних инвесторов по объему их сделок и частоте выдачи ордеров.
Эта категория игроков размещением ордеров поддерживают ликвидность определенных активов на рынке, а также уменьшают размер спреда.
Такая деятельность довольно рискованная, поэтому маркет-мейкеры используют специальные алгоритмы для установки двусторонних ордеров в своей работе. Криптовалютные биржи поощряют участников рынка льготными комиссиями, что дает им возможность заключать сделки в разных направлениях.
В эту категорию входят трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество транзакций в течение одной биржевой сессии с коротким сроком исполнения. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.
Примерно это выглядит так: после анализа биржевого стакана на криптовалютной бирже скальпер размещает ордер с лучшей ценой Bid и практически одновременно вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.
Высокочастотные торговые роботы
Из-за почти мгновенного выполнения ордеров высокочастотных роботов довольно трудно заметить в стакане криптовалютной биржи, но они четко видны в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и характеризуются очень высокой скоростью вычислений.
Что анализировать в биржевом стакане?
Если вы анализируете биржевой стакан, вам необходимо обратить внимание на следующие вещи:
Чтение данных ленты, отслеживание ордеров, объем которых превышает средний. Большой ордер рассматривается в контексте его выдачи. Это заслуживает внимания в таких случаях:
2. Дубликаты ордеров
Дилеры очень крупного рынка в связи с отсутствием возможности открытия позиций на внебиржевом рынке вынуждены использовать различные мошенничества для набора позиций в биржевом стакане, чтобы их не было видно. Одним из таких методов является включение алгоритма, который покупает / продает определенное количество партий лотов по рыночной цене через определенные промежутки времени. Это может быть равный объем через фиксированный интервал времени или изменяющийся (10, 20, 30 лотов) через случайные интервалы (например, в диапазоне 3–20 с).
Анализ стен и заказов помогает лучше понять рынок и настроение игроков. Тем не менее, стоит знать следующее: на рынке криптовалют цена движется в большинстве случаев по просьбе крупных игроков. Их также называют китами. Миллиардеры могут вводить в заблуждение по ложным ордерами. Представьте, трейдер открывает график ордеров и видит это:
Новички подумают, что это сигнал к продаже монеты, и поторопятся избавиться от нее. Но, скорее всего, мы видим ложную стену. График неестественен и создан явно с целью психологической манипуляции. Красная волна слишком большого размера. Такие волны появляются, когда намечается какое-то негативное событие, в связи с чем пользователи начинают продавать монеты в больших количествах.
В этом случае крупные игроки размещают поддельные ордера, которые вряд ли будут полностью выполнены. Не профессиональные трейдеры в панике попытаются избавиться от монеты, тем самым невольно сбивают цену до уровня, который «киты»* откупят. Тогда цена снова вырастет и привлечет новых «хомяков». И так далее…
* Термин «кит» часто используется для описания игроков с большими деньгами.
4. Спрос и предложение
По спросу или предложению можно судить о настроении игроков на рынке. Если спрос превышает предложение, то рынок выглядит как бычий, или скоро изменит тренд на этот. Если предложений больше, чем покупателей, то цена, вероятно, упадет, и тогда это медвежий рынок.
Эффективность использования биржевого стакана:
Десять лет назад трейдеры не представляли свою работу без использования данных котировочного журнала. Но в настоящее время эффективность криптовалютных отчетов ставится под сомнение. С каждым годом на рынке появляются все более сложные торговые стратегии, демонстрирующие их надежность и прибыльность. В связи с постоянным совершенствованием подходов к торговле участники рынка с меньшей вероятностью прибегают к использованию журналу котировок ордеров.
Сегодня также многие трейдеры больше не находят полезной таблицу Журнала ордеров, и есть несколько веских причин:
Биржевой стакан — настоящий помощник для дневного и свинг-трейдера. Среднесрочная и долгосрочная торговля не подразумевает использование этих инструментов, но понимание информации в стакане может помочь улучшить оценку ситуации на рынке и выбрать моменты открытия сделок с наилучшим соотношением риска и прибыли.
Зафиксировав и запомнив структуру манифеста, вы можете приобрести навык использования биржевого стакана на уровне, который будет достаточен для целенаправленного увеличения прибыльности и стабильности вашей собственной торговли.
Глубина рынка
Глубиной рынка принято называть его способность поглощать максимальное количество торговых заявок на покупку и/или продажу, а также их максимально быстрое исполнение. Но с условием минимального изменения в цене.
Закон спроса и предложения
Закон спроса и предложения, как считают многие, включает в себя две составляющие; собственно сам спрос, и предложение. Запомните, что это не так! Закон спроса и предложения в принципе не может трактоваться без таких необходимых составляющих, как спрос, предложение и цена.
В визуально графическом представлении и описанном буквально в двух словах этот закон будет выглядеть следующим образом:
• Цена на товар (услугу) растёт – спрос падает, предложение растёт.
• Цена на товар (услугу) падает – спрос растёт, предложение падает.
Объясняется данное определение довольно простым и логичным способом; по мере повышения цен на определённый товар или услугу, спрос на него падает. Разумеется из-за снижения покупательной способности потребителя. А предложение возрастает, потому что по высоким ценам продавать выгодно.
Совершенно справедливо и обратное положение дел; при снижении цен на предоставляемые товары или услуги, покупательная способность потребителя возрастает, и вследствие этого, спрос на предоставляемые товары и услуги растёт. В то время как предложение снижается, т.к. продажа по низким ценам нарушает себестоимость товара или предоставляемую услугу.
Справедливая цена.
На вышеизложенной графической схеме, вы, наверное, обратили внимание на точку пересечения под аббревиатурой Fp (Fair price). Так, под этими кириллицами подразумевается «справедливая цена». То есть, это тот уровень цены, при котором потребитель и продавец определённого товара, нашли компромисс, при заключении сделки. Другими словами, они сошлись мнениями, что такая цена оптимальна за предложенный товар. Также, рекомендую прочесть статью про справедливую цену, под названием «гипотеза эффективного рынка».
Но главной закономерностью закона спроса и предложение, является тот факт, что не только цена влияет на изменение спроса и предложения, но и сам спрос/предложение влияют на изменчивость цены! Это, пожалуй, самая важная информация, для дальнейшей адекватной интерпретации рассматриваемого материала.
• Искусственно создаваемая динамика спроса и предложения, влечёт за собой формирование цены.
Depth of market (глубина рынка) – определение
В переводе с английского языка на русскоязычный словарь, дословно depth of market, так и будет означать «глубина рынка».
• Глубиной рынка принято называть его способность поглощать максимальное количество торговых заявок на покупку и/или продажу, а также их максимально быстрое исполнение. Но с условием минимального изменения в цене.
То есть, рынок считается довольно глубоким, если в него можно «влить» достаточно большой объём контрактов, по всем совокупным отложенным ордерам, не допустив при этом, значительных изменений цены. В отношении Фондового рынка, опытные инвесторы анализируют глубину рынка на момент выставления своих торговых заявок, с целью узнать, каким должен быть оптимальный объём контрактов, чтобы рынок смог поглотить (удовлетворить/исполнить) выставляемую заявку. В противном случае не «угадав» актуальный объём выставляемых заявок (контрактов) или «переборщив» с ними, трейдера может не исполнить. И тогда поезд уйдёт без него. А это чревато для его рискменеджмента, и как следствие, для его торгового счёта.
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Как правильно понимать глубину рынка
Здесь, я уверен на все 100 %, что начинающие трейдеры, далёкие от исполнения ордеров, сейчас практически ничего не поняли (как и автор статьи в недалёком прошлом). Хорошо, в таком случае предлагаю ознакомиться с материалом «проскальзывание», а пока взглянем на нижеприведённый скриншот: На этом скриншоте приведены две разные ситуации рынка, одного и того же актива, но в разном моменте времени. Вопрос; в интерпретации глубины рынка, какая из этих ситуаций имеет глубину более весомую?
Разумеется, на второй картинке, то есть в ситуации, что справа. Сейчас попробуем разобраться в этом утверждении последовательно: В первую очередь обратите внимание на совокупный объём всех выставленных заявок; на картинке слева, то есть, в первой ситуации, совокупный объём по всем отложенным ордерам, составляет 4 955 контракта, тогда как во второй ситуации, он составляет 23 956 контрактов. Соответственно, пример что справа, имеет более глубокий рынок. Но! Это далеко не всё. Нельзя вот так просто взять, и определить, где рынок глубокий, а где не очень.
Опережая события, поправлюсь, что данная иллюстрация не является функцией терминала для анализа глубины рынка. С помощью этого стакана цен, терминала МТ5, можно лишь косвенно и примерно выявить истинное значение глубины рынка. А для подлинного анализа глубины рынка, существуют более продвинутые софты, например, такие как АТАС или QUIK в версии 7.18.
Совокупный объём позиций в глубине рынка.
Итак, мы одновременно должны обращать внимание и на разницу, между совокупного объёма лимитных заявок на покупку и продажу. Так, на первой картинке разница составляет 1 289 контрактов, а на второй иллюстрации разница составляет 3 338 контрактов. Соответственно, во второй ситуации мы имеем возможность «влить» больше объёма контрактов на 2 049, в ожидании и надежде на то, что наши заявки исполнит с максимальной вероятностью.
Также сравните размер спреда, между первой и второй ситуациях. Здесь нужно напомнить нашим постоянным читателям информацию из статьи «акции второго эшелона», что размер спреда, это очень важный показатель, который отражает следствие степени ликвидности. А показатель степени ликвидности, в свою очередь, напрямую отражается на качестве исполнения отложенных ордеров. Здесь, мы можем с уверенностью утверждать, что при второй ситуации, то есть, с наличием меньшего спреда, наши, ранее выставленные лимитные заявки, исполнятся с большей вероятностью. Также в большей степени вероятности исполнения лимитных ордеров, помогает и степень волатильности.
Так, если вы обратите внимание на этот скриншот, то здесь, становится понятным, что отложенных ордеров на покупку (слева) во много раз больше, чем на продажу, и интерпретировать данную ситуацию можно «двояко». Смотрите, в первом случае, дальнейшее развитие событий, можно трактовать так, что лимитная «стена» не пустит цену вниз, т.к. при каждом подходе к ней, цена будет отталкиваться от неё, за счёт того, что стена сама по себе слишком плотная.
То есть, для того чтобы поглотить такой объём лимитных заявок, необходимо большое количество маркет ордеров. Ведь вы, надеюсь, знаете, что лимитные ордера сводятся только с маркет ордерами. А так же, я предполагаю, что посетители нашего цеха по производству трейдеров, в курсе, что отложенные ордера не двигают цену, а только останавливают её. В то время как, маркет ордера напротив, являются ордерами двигателями.
Индикатор Market depth для торговли на Форекс
Открой содержание статьи
Market Depth – это специальный технический индикатор, разработанный для терминала MT4. Предназначен для контроля за текущим движением цены а также для определения зон спроса и предложения. Данный инструмент имеет вид гистограммы или, как ее еще называют – ценовой лестницы. Рассмотрим подробнее его установку, настройку и процесс использования на практике.
Market Depth – что это за инструмент и где его можно найти?
Индикатор располагается прямо поверх основного рабочего графика. Он показывает направление цены и помогает выявить наиболее выгодные точки открытия и закрытия ордеров. Линии его гистограммы можно использовать в качестве уровней сопротивления и поддержки. Кроме того, инструмент показывает степень заинтересованности трейдеров в продаже или покупке того или иного актива.
Преимущества и особенности индикатора
Инструмент распространяется бесплатно. Однако для его корректной работы необходимо будет оформить подписку на получение информации по ликвидности от Boston Prime. Делается это уже после установки индикатора в терминал.
Рассмотрим основные преимущества индикатора:
Одна из особенностей Market Depth заключается в том, что он показывает информацию не только об активных, но и об отложенных ордерах. Это инструмент, работающий по принципу «стакана цен второго уровня». Изначально его создавали для работы на валютной онлайн-бирже, однако впоследствии разработчики успешно адаптировали его под торговый терминал Meta Trader 4.
Как скачать индикатор Market Depth?
Дистрибутивный файл индикатора можно загрузить по представленной ссылке. Перед установкой необходимо запустить торговый терминал и перейти в каталог данных MT4. Market Depth устанавливается точно по такому же принципу, что и все остальные технические индикаторы:
Установленный индикатор появится в списке пользовательских инструментов. Для начала работы активируйте его щелчком мыши через меню «Вставка – Инструменты – Пользовательские» или через панель «Навигатор».
Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Дельта для MT4. Он также показывает дельту объемов и может использоваться для фильтрации сигналов различных стратегий.
Как работает Market Depth для MT4?
После установки на графике будет показан стакан цен. Бары гистограммы индикатора расположены горизонтально по отношению к рабочему графику. При необходимости вы можете переместить индикатор стакана цен в правую или левую часть области.
Инструмент показывает текущее значение цены актива, а также отображает информацию об объеме отложенных Buy- и Sell-ордеров. Таким образом, ориентируясь только на его данные, трейдер уже может увидеть общую картину рынка и определить тенденцию движения цены.
Гистограмма инструмента выполнена в двух цветах – красном и зеленом. Все отложенные заявки на покупку по стоимости, превышающей цену текущих значений, будут выделены зеленым цветом. При этом длина полосы (бара) будет соответствовать объему этих заявок для каждого из анализируемых уровней.
Красным цветом выделены бары, которые отображают информацию об отложенных ордерах на продажу. Длина полосы также отражает объем этих заявок. Чем она больше – тем выше объемы.
Важно! Зеленые полосы можно использовать в качестве уровней сопротивления. Красные полосы могут играть роль уровней поддержки.
Благодаря простой цифровой разметке трейдер может легко вычислить объем отложенных заявок на покупку и продажу для определенных значений цены.
Торговля по скальпингу с помощью Market Depth
Market Depth можно использовать для различных видов стратегий. При торговле по трендовым методикам его уровни можно использовать как ориентир движения цены. Например, если вы видите, что цена дошла до сильного уровня сопротивления и при этом объемы покупок достигли максимума и начинают снижаться, то это сигнал на разворот тенденции в сторону медведей. Можно открывать ордер на продажу. Это же правило работает и в обратной ситуации, когда цена дошла до уровня поддержки.
Ранее мы уже писали о наиболее прибыльных скальпинг-стратегиях форекс. Рекомендуем вам протестировать их на практике.
Однако гораздо чаще данный инструмент применяют при торговле не по трендовым, а по скальпинговым методикам. Здесь все работает по аналогичной схеме:
Важно! Чем сильнее разница в объемах спроса и предложения – тем сильнее сигнал. Минимальное соотношение – 40% на 60%.
Для фильтрации сигналов можно использовать любой осциллятор, например, Stochastic. В этом случае подтверждением сделки будет выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности:
Вы можете использовать и любые другие фильтрующие инструменты – RSI, Awesome, ATR, ADR, Macd и т.д.
Индикатор Market Depth позволяет определять объемы рынка с учетом отложенных ордеров. Поэтому его сигналы можно считать более точными, чем сигналы других аналогичных инструментов.
Market Depth – эффективный индикатор для успешной торговли
Market Depth является специальным инструментом, который существенно расширяет возможности терминала MetaTrader 4. Этот индикатор предоставляет возможность наблюдать не только за текущим состоянием цены, но и за глубиной рынка спроса, а также предложения. Инструмент выглядит в виде ценовой лестницы, которая предоставляет трейдерам определенное количество преимуществ, позволяющих с максимально высокой точностью определять направление цены и совершать прибыльные сделки.
Этот инструмент является интегрированным с ликвидностью Бостон Прайм, что дает ему возможность поддерживать двенадцать уровней рынка. Кроме того, он обладает консолидированным режимом отображения ликвидности самых крупных американских банков. Благодаря высокому уровню точности получаемой информации, трейдер может выбрать оптимальное время для входа в рынок. Market Depth позволяет работать с более чем шестьюдесятью валютными парами, а также с рынком золота. Market Depth является стаканом второго уровня, т.е. он предоставляет трейдерам информацию об отложенных сделках, которые располагаются за пределами спреда.
Принцип действия Market Depth
Запустив этот инструмент, перед вами появится стакан котировок, который отображает текущий уровень цены, а также в графическом виде объем отложенных ордеров на покупку и продажу.
Отложенные ордера на покупку по ценам выше текущего значения отображаются зеленым цветом. Длина полосы отражает объем отложенных сделок при достижении цены определенного уровня. Отложенные ордера на продажу отражаются красным цветом и располагаются ниже уровня цены. Цифровая разметка индикатора позволяет трейдеру определить объем отложенных сделок, которые соответствуют различным значениям цены.
Установка Market Depth
В самом начале вам необходимо скачать индикатор и сохранить архив на жестком диске вашего компьютера.
[sociallocker индикатор Market Depth[/sociallocker]
Далее вам необходимо распаковать скаченный архив и установить его содержимое в корневую папку торгового терминала. Компьютер вам предложит скопировать папку «MQL4» с заменой, вам необходимо нажать кнопку «OK»
Для того чтобы убедиться, что установка прошла успешно, необходимо проверить наличие файла «MarketDepth» по адресу «Metatrader4/ MQL4/experts».
Затем вам необходимо перезапустить торговый терминал. В панели индикатора необходимо найти инструмент Market Depth и запустить его, после чего перед вами появится следующая картина.
Стакан всегда располагается горизонтально, но при желании его положение можно изменить справа (как на рисунке) налево.
С пошаговой инструкцией установки Market Depth вы можете ознакомиться на видео, расположенном ниже.
Применение Market Depth для скальпинга
Для того чтобы облегчить использование индикатора Market Depth для открытия ордеров, был создан специальный скальперский привод под названием One-Click Trading.
Это приложение специально предназначено для работы с MetaTrader 4, оно дает возможность максимально оперативно открывать и закрывать ордера. Ознакомившись с рисунком, представленным выше, вы сможете достаточно легко освоить управление этим приложением.
Торговля на Форекс при помощи этого приложения осуществляется достаточно просто. Вам необходимо, прежде всего, ориентироваться на две цифры: суммарный объем спроса и суммарный объем предложения. Если объем спроса существенно превышает суммарный объем предложения, то необходимо открывать отложенные ордера на покупку. Как только оба показателя станут обладать примерно одинаковым значением, следует закрыть сделки, не дожидаясь изменения направления тренда. Ордера на продажу следует открывать в том случае, когда предложение превышает суммарный объем спроса.
