Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором – Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие – что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.
Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге “Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах”. Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.
Характеристики индикатора
Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex
Описание индикатора CCI
Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.
Расчет
Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:
CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)
Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.
Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP – SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета
Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.
Настройки
Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.
Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):
Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.
Применение индикатора CCI
Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.
Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.
Третий вариант – работа с дивергенциями. Как и для любого другого осциллятора, для CCI применима работа по дивергенциям. Останавливаться мы на этом не будем, потому что этому вопросу была посвящена целая статья. Для тех, кто ее не читал, советую ознакомиться с этой информацией по ссылке.
И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.
Пожалуй, на этом сигналы на вход мы практически все разобрали. Кроме одного, довольно оригинального – его я оставил на сладкое.
Фильтр входов
CCI вполне неплохо можно использовать как фильтр для входов. Например, не входить в покупки, если CCI находится выше уровня +200, так как считается, что, преодолев отметку +200, рынок теряет силу. Или, наоборот, не рассматривать продажи, если CCI выше 0, так как рост CCI в диапазоне от 0 до +100 говорит об устойчивости тренда.
Получение подтверждения
Повторюсь еще раз – чрезвычайно важно, как и со многими техническими инструментами, использовать CCI в сочетании с другими индикаторами. Опорные уровни хорошо работают с CCI, потому что оба метода направлены на нахождение разворотных точек. Некоторые трейдеры также добавляют Скользящие средние. Например, 60-дневная экспоненциальная Скользящая средняя обеспечивает хороший уровень поддержки.
Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями.
Интересная стратегия
Как видите, большая часть трейдеров не стала бы открываться в тех местах в ту же сторону, где возникают сигналы по стратегии. Тем не менее, паттерн достаточно точный и в более, чем 70% случаев приносит прибыль. При этом наше отношение прибыли к риску меньше единицы, оно составляет 0,75 к 1. Но такое соотношение не обязательно брать за правило, вы можете подобрать любое свое. Важное правило этой стратегии заключается в том, что стоп должен быть коротким. Стратегия полагается на продолжение импульса с целью взять небольшую прибыль с рынка. Чаще всего, когда паттерн отрабатывает, цена сразу уходит в нужную сторону. Поэтому стоп не должен быть большим.
Заключение
Итак, сегодня мы познакомились с еще одним полезным инструментом анализа – осциллятором CCI. Индекс товарного канала является чрезвычайно полезным для определения циклических точек покупки и продажи. Трейдеры могут использовать этот инструмент наиболее эффективно, во-первых, вычисляя точный временной интервал и, во-вторых, используя его в сочетании с некоторыми другими техническими инструментами. Напоследок напомню решившим строить свою систему на CCI, что работает он лучше всего на ТФ от H1 и выше, а начать тестировать лучше пару EURUSD. И еще – период рекомендую не менее 9 и не более 28. Кроме того, говорят, что CCI хорошо работает в сочетании с MACD, еще одним индикатором, который мы уже успели разобрать.
Также не ленитесь посмотреть тему индикатора на форуме, где собрано более двух сотен различных модификаций осциллятора: мульти-таймфреймовые, мультивалютные, с гистограммой, без, CCI во взаимодействии с другими индикаторами и так далее; тем более что большинство версий представлено с открытым кодом (open source).
Что такое CCI и как с ним заработать?
Индекс Commodity Channel (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале Commodities в начале 80-х годов прошлого столетия, является универсальным индикатором, который может использоваться для определения моментов отскока или отката, а также разворота тренда.
Ламберт первоначально разработал CCI для определения циклов в сырьевых товарах, но индикатор может быть также успешно применен к акциям и другим ценным бумагам.
CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены за определенный период времени. Высокие значения индикатора говорят о том, что цены высоки по сравнению со средней, а низкие — что цены занижены. То есть CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Расчет индикатора
Как мы уже отметили, в основу CCI легла идея о наличии циклов, то есть определенных промежутков времени, через которые локальные экстремумы сменяют друг друга. В связи с этим в настройках индикатора Ламберт рекомендовал использовать одну треть от полного цикла 60 дней, то есть 20 дней. Соответственно, согласно его рекомендациям, следует использовать дневной график.
Тем не менее, по своему усмотрению и согласно стратегии параметр можно настраивать. Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.
Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её SMA (простого скользящего среднего) к среднему абсолютному отклонению этой величины. Расчет производится в несколько этапов.
Находим типичную цену: TP = (High + Low + Close) / 3
Вычисляем n-периодную SMA типичных цен, то есть сумму типичных цен за период n, деленную на n. SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n
Считаем абсолютное отклонение типичных цен от SMA каждого из предшествующих n периодов: D = TP-SMA
Вычисляем n-периодную SMA значений D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n
Умножаем полученное SMA (D, n) на 0,015: M = SMA (D, n) * 0,015
Делим M на D: CCI = M / D
Сигналы индикатора
Перекупленность/перепроданность
Чем дальше от этих критических значений находится кривая индикатора и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.
Впрочем, критические значения CCI не ограничены строгими рамками. Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше.
Дивергенция
Как и многие осцилляторы, CCI может свидетельствовать о возможности разворота при наличии дивергенции. Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум (минимум), а осциллятор CCI, который следует за ним, не отображает более высокого максимума (низкого минимума), а вместо этого вырисовывает более низкий максимум (высокий минимум), говоря о том, что тренд ослабел, а инструмент движется вверх (вниз) по инерции. Этот сигнал будет свидетельствовать о скорой смене тенденции.
Также по осциллятору можно чертить графические фигуры, линии сопротивления и поддержки, а также каналы и трендовые линии, при пробое которых открывать позиции.
Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал. Также для проверки сигналов осциллятора полезно использовать трендовые индикаторы, например, экспоненциальную скользящую среднюю.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Рынок США. Отскок после падения, новая волна снижения на повестке дня
Благодаря геополитике рубль остается в хорошем плюсе вопреки падению нефти и рынков
Опасная комбинация сигналов на рынке США. Что делать
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать?
Инсайдеры массово распродают свои акции. Что делать инвесторам
Медвежий рынок приближается?
Наиболее подходящие акции для активных трейдеров на декабрь 2021
Почему котировки Snowflake взлетели на 15% после отчета
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Знакомимся с индикатором CCI
Содержание статьи
В этом обзоре мы рассмотрим интересный технический индикатор CCI (Commodity Channel Index). Этот индикатор помогает увидеть на графике цены намечающуюся коррекцию или разворот.
Для чего нужен CCI?
Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – переводится как «Индекс товарного канала» – был разработан в 1980 году трейдером Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Автор создавал свой индикатор для торговли на товарных рынках, но CCI можно также с успехом использовать и для работы на других финансовых рынках: валютном, фондовом и других.
Индикатор CCI измеряет величину и амплитуду отклонения цены инструмента от его средних значений. Большие значения CCI указывают на то, что цена находится очень высоко по сравнению со средним значением, а низкие показатели говорят о том, что цена уже достаточно сильно упала. То есть CCI, по сути, является индикатором, который можно отнести к группе классических осцилляторов.
Индикатор CCI помогает определять, в каком состоянии сейчас находится финансовый инструмент: перекуплен или перепродан. Commodity Channel Index измеряет соотношение между ценой и заданной средней скользящей (мувингом). То есть, индикатор CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистических значений.
Формула расчета и настройки CCI
Индикатор Commodity Channel Index встроен в большинство популярных торговых терминалов, отображается в отдельном окне под графиком цены. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор CCI можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Пользовательские – CCI.
Для расчета CCI нужно сначала найти так называемую «типичную цену». Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи и разделить сумму на 3:
TP = (HIGH + LOW +CLOSE) / 3
Затем нужно вычислить n-периодную простую среднюю скользящую типичной цены:
SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n
Далее вычесть полученное SMA (TP, n) из типичных цен каждого из предшествующих n периодов:
D = TP – SMA (TP, n)
После этого вычисляется n-периодная простая средняя скользящая абсолютных значений D:
SMA (D, n) = SUM (D, n) / n
M = SMA (D, n) * 0,015
В итоге делим D на M и получаем значение CCI:
CCI = D / M = TP – SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)
HIGH – максимальная цена свечи;
LOW – минимальная цена свечи;
CLOSE – цена закрытия свечи;
SMA – простая скользящая средняя;
SUM – сумма;
n – период, который используется для расчета;
TP – типичная цена.
Значения индикатора CCI рассчитываются автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:
Индикатор CCI обычно используют с заданным по умолчанию периодом расчета 14. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.
Какие торговые сигналы дает CCI?
Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые генерирует индикатор Commodity Channel Index:
Разворот в зонах перекупленности и перепроданности
Этот торговый сигнал формируется после достижения индикатором CCI экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу возникает, когда линия CCI показывает локальный максимум в области перекупленности (выше +100%) и разворачивается вниз. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.
Пересечение центрального уровня 0%
Центральной осью индикатора CCI является уровень 0%. Пересечение уровня 0% линией CCI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Сам по себе этот торговый сигнал не очень надежный, поэтому лучше будет использовать его в сочетании с сигналами классического теханализа: пробитием уровней или линий поддержки/сопротивления, формированием ценовых фигур.
Дивергенция CCI и графика цены
Дивергенция (от divergere – расхождение) формируется, когда происходит расхождение линии CCI и графика цены.
Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум, а линия CCI показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» уже ослабли и можно ожидать разворот наверх. После формирования второго минимума и начала движения линии CCI вверх рекомендуются покупки.
Дивергенция на продажу (медвежья) – возникает тогда, когда график цены формирует новый максимум, а линия CCI показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии CCI вниз рекомендуются продажи.
Заключение
Индикатор Commodity Channel Index, несмотря на свой солидный возраст, до сих пор используется трейдерами для анализа рынка. На мой взгляд, это довольно полезный индикатор, но он не является универсальным. Индикатор CCI лучше использовать в дополнение к теханализу, или в связке с каким-нибудь трендовым индикатором. Тогда CCI может помочь найти хорошие точки для входа в рынок и подскажет, когда цена уже близка к коррекции или развороту.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Тестируем классический индикатор ССI (Commodity Channel Index)
Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.
Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:
* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;
* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;
* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).
Для тех, кто уже знает, что такое оптимизация торговых алгоритмов, еще раз объяснять прописные истины я не буду.
Стратегия выглядит так:
Я взял форвардный участок SBERP за 15 месяцев, это первое, что попалось под руку.
Здесь мы видим и флэт, подъем тренда, тренд вниз и опять флэт, картинка на дневных свечах ну и видны там все сделки за этот период.
Не стал выбирать осознано тайм, тупо выбрал 15 минут, депозит поставил 30к, и торговало все это одним лотом.
На скрине видно, за какой период проводились сделки, результат был вот такой:
Картинка довольно впечатляющая – профит стабильно лезет в гору.
На результатах видим, что за период в 15 месяцев мы получили с 30к 2,2к профита, торгуя одним лотом ценой в 160 руб., и имеем абсолютную просадку по средствам не более 200 рублей.
Сюда еще не включены разные комиссии брокера и т.д., и т.п., но с таким профитом это все перекрывается с лихвой, подсчитайте сами.
На этом скрине мы видим, что сделка у нас зависла на 214 часов (это примерно 10 суток без учета выходных и праздников). Да, это уже косячок, но не критично, если не торговать внутри дня, хотя настройки можно подобрать и под интрадей торговлю.
На этом скрине видны самые лучшие по профиту комбинации настроек (самые лучшие отражаются вверху).
Режим Trailing в данной настройке выключен, а значит, с ним убыток, ну и параметр shift – это тот самый отступ отсчет по барам, когда сигнал пришел на сделку, а он еще отсчитывал 38 свечей и только потом входил в сделку. Здесь видимо и сработала система сочетаний разных уровней и старт отсчета свечей, вот она – золотая середина.
Думаю, что у этого индикатора есть стабильность и в сочетание с другими индикаторами можно неплохо отлакировать торговый алгоритм, а значит больше профита и меньше убытков. Этой самой лакировкой я в дальнейшем и займусь после тестирования наиболее значимых индикаторов.
Вот результаты по лукойлу LKON: как видите, все то же самое.
И здесь профит стабильно в гору 
Вот такой участок тренда тестировал
Здесь задержка на 77 часов, не критично
Вот тесты по Газпрому GAZR
Здесь тоже видим что профит лезет в гору стабильно 
Ну на мой взгляд этот индикатор показывает стабильность, торгового робота на котором проводились тесты можно собрать по той стратегии которая описана выше или приобрести уже улучшенную версию можно ЗДЕСЬ
Статья взята автором с сайта Trader-Ok частично видоизменена и дополнена.
